Wykrywanie pierwiastków jednostkowych z wykorzystaniem testów permutacyjnych

• Authors: Miłek Michał

Title variants

EN

Detecting unit roots using permutation tests

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego wykryć pierwiastki jednostkowe w szeregach czasowych z autoregresją. Proponowane rozwiązanie odwołuje się do testu pierwiastków jednostkowych Akdi-Dickeya, który opiera się na analizie spektralnej szeregu czasowego. W tym celu wykorzystywany jest periodogram szeregu czasowego, tworzony poprzez transformację zmiennej yt w dziedzinę czasu. Proponowane rozwiązanie zostało porównane symulacyjnie z innymi testami pierwiastków jednostkowych znanymi z literatury.

EN

In this paper, a proposal of test to detect unit root in the time series from the process with autoregression was presented. The proposed solution refers to the Akdi- -Dickey unit root test which is based on the spectral time series analysis. The basis of the test is to analyze the periodogram of series obtained by the transformation of the yt variable into the field of the frequency. The proposed modification uses a permutation test which specificity allows us to take general assumptions. The proposed solution was compared using a computer simulation with the solutions known from the literature.

Keywords

PL

Stacjonarność; Test Akdi-Dickeya; Test Dickeya-Fullera; Test permutacyjny

EN

Akdi-Dickey test; Dickey-Fuller test; Permutation test; Stationarity

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2017
• Volume: 335
• Pages: 27-38

Contributors

author

Miłek Michał

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

References

• Akdi Y., Dickey D.A. (1998), Periodograms of Unit Root Time Series: Distributions and Tests, “Communications in Statistics: Theory and Methods”, No. 27(1), s. 69-87.
• Akdi Y., Dickey D.A. (2012), Periodograms for Seasonal Time Series with a Unit Root.“Istatistik, Journal of the Turkish Statistical Association”, No. 3(2), s. 153-164.
• Box G., Jenkins G. (1983), Analiza szeregów czasowych: prognozowanie i sterowanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
• Canova F., Hansen B.E. (1995), Are Seasonal Patterns Constant Over Time? A Test for Seasonal Stability, “Journal of Business & Economic Statistics”, No. 13(3), s. 237-252.
• Dickey D.A., Fuller W.A. (1979), Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, “Journal of the American Statistical Association”, No. 74(366a), s. 427-431.
• Domański C., Pekasiewicz D., Baszczyńska A., Witaszczyk A. (2014), Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
• Ganczarek-Gamrot A. (2013), Metody stochastyczne w badaniach porównawczych wybranych rynków energii elektrycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
• Good P. (2005), Permutation, Parametric and Bootstrap Tests of Hypotheses, Springer-Verlag, New York.
• Grudkowska S., Nehrebecka N. (2009), Identyfikacja i usuwanie sezonowości z polskich agregatów monetarnych, „Materiały i Studia”, No. 237, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
• Hylleberg S., Engle R.F., Granger C.W., Yoo B.S. (1990), Seasonal Integration and Cointegration, “Journal of Econometrics”, No. 44(1), s. 215-238.
• Kończak G. (2016), Testy permutacyjne: teoria i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
• Kośko M., Osińska M., Stempińska J. (2007), Ekonometria współczesna, Dom Organizatora, Toruń.
• Kwiatkowski D., Phillips P., Schmidt P., Shin Y. (1992), Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We that Economic Time Series Have a Unit Root? “Journal of Econometrics”, No. 54(1-3), s. 159-178.
• Li J., Tran L., Niwitpong S.A. (2013), A Permutation Test for Unit Root in an Autoregressive Model, “Applied Mathematics”, No. 4(12), s. 1629-1634.
• Nehrebecka N., Grudkowska S. (2010), Metody analizy sezonowości stochastycznej w produkcji budowlano-montażowej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 55(1), s. 37-53.
• Said S., Dickey D. (1984), Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of Unknown Order, “Biometrika”, No. 71(3), s. 599-607.

Identifiers

ISSN

2083-8611