PL EN


2019 | 378 | 158-167
Article title

Modele wyceny ryzyka i jakość zarządzania korporacyjnego na rynku firm finansowych

Authors
Content
Title variants
EN
Models of risk and quality testing of corporate management in the financial services market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W firmach finansowych, gdzie istnieje świadomość nieodłączneego ryzyka związanego z marketingiem i obrotem produktami finansowymi (np. limity stóp procentowych), wdrażane są strategie zarządzania ryzykiem, które pozwalają im zrozumieć ograniczenia stosowanych dotychczas modeli finansowych. Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy zależności pomiędzy ryzykiem finansowym, którego doświadczają firmy fianansowe na rynku, a stworzeniem efektywniejszego systemu zarządzania ryzykiem. Najnowocześniejsze firmy finansowe, stosujące wyrafinowane praktyki zarządzania ryzykiem, są w stanie dodawać etykiety ostrzegawcze, które służą uwidocznieniu poziomu ryzyka.
EN
Financial services firms, who understand the risk inherent in the marketing and turnover of financial products (such as that associated with setting limits on interest rates), implement risk management strategies that enable them to understand the restrictions imposed by the financial models that have been used. The purpose of the article is to analyse the relationship between the financial risk hitherto experienced on the market and the creation of an effective system of risk management. The firms in the vanguard, those who have brought in sophisticated risk management practices, are well placed to control risk and introduce warning markers that serve to bring the risk level to light.
Year
Volume
378
Pages
158-167
Physical description
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Wydział Finansów i Zarządzania. Katedra Ekonomii
References
  • Markowitz H.M. (1952), Portfolio Selection, “Journal of Finance”, No. 7, s. 77-91.
  • Markowitz H.M. (1959), Efficient Diversification of Investments, John Wiley and Sons, New York.
  • Merton R.C. (1973), Theory of Rational Options Pricing, “Bell Journal of Economics and Management Science”, No. 4(1), s. 141-183.
  • Sharpe W.F. (1964), Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, “Theory of Finance”, Vol. 19, No. 3, s. 425-442.
  • Sharpe W., Alexander G.J. (1990), Investments, 4th ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1e170bc8-f4a3-4134-b822-edd39848a106
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.