Modele wyceny ryzyka i jakość zarządzania korporacyjnego na rynku firm finansowych

• Authors: Turek Marian

Title variants

EN

Models of risk and quality testing of corporate management in the financial services market

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W firmach finansowych, gdzie istnieje świadomość nieodłączneego ryzyka związanego z marketingiem i obrotem produktami finansowymi (np. limity stóp procentowych), wdrażane są strategie zarządzania ryzykiem, które pozwalają im zrozumieć ograniczenia stosowanych dotychczas modeli finansowych. Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy zależności pomiędzy ryzykiem finansowym, którego doświadczają firmy fianansowe na rynku, a stworzeniem efektywniejszego systemu zarządzania ryzykiem. Najnowocześniejsze firmy finansowe, stosujące wyrafinowane praktyki zarządzania ryzykiem, są w stanie dodawać etykiety ostrzegawcze, które służą uwidocznieniu poziomu ryzyka.

EN

Financial services firms, who understand the risk inherent in the marketing and turnover of financial products (such as that associated with setting limits on interest rates), implement risk management strategies that enable them to understand the restrictions imposed by the financial models that have been used. The purpose of the article is to analyse the relationship between the financial risk hitherto experienced on the market and the creation of an effective system of risk management. The firms in the vanguard, those who have brought in sophisticated risk management practices, are well placed to control risk and introduce warning markers that serve to bring the risk level to light.

Keywords

PL

Modele procesów finansowych; Wybór portfela; Zarządzanie ryzykiem finansowym

EN

Financial risk management; Models and simulations; Portfolio choice

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2019
• Volume: 378
• Pages: 158-167

Contributors

author

Turek Marian

• Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Wydział Finansów i Zarządzania. Katedra Ekonomii

References

• Markowitz H.M. (1952), Portfolio Selection, “Journal of Finance”, No. 7, s. 77-91.
• Markowitz H.M. (1959), Efficient Diversification of Investments, John Wiley and Sons, New York.
• Merton R.C. (1973), Theory of Rational Options Pricing, “Bell Journal of Economics and Management Science”, No. 4(1), s. 141-183.
• Sharpe W.F. (1964), Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, “Theory of Finance”, Vol. 19, No. 3, s. 425-442.
• Sharpe W., Alexander G.J. (1990), Investments, 4th ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York.

Identifiers

ISSN

2083-8611