PL EN


2016 | 291 | 102-115
Article title

Modele nieklasyczne w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych ze złożoną sezonowością z lukami systematycznymi - analiza empiryczna

Content
Title variants
EN
Application of nonclassical models in forecasting of economic variables with complex seasonality and systematic gaps - the empirical analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki wykorzystania wybranych modeli adaptacyjnych w prognozowaniu zmiennej o wysokiej częstotliwości obserwowania z lukami systematycznymi. Modelowaniu oraz prognozowaniu poddano szeregi czasowe, z których wyeliminowano jeden lub dwa rodzaje wahań sezonowych. Prognozy końcowe były sumami (iloczynami) prognoz otrzymanych dla danych oczyszczonych i składników (wskaźników) sezonowości. Artykuł stanowi rozszerzenie rozważań autorów [Szmuksta-Zawadzka i Zawadzki, 2014] na przypadek występowania systematycznych luk w danych.
EN
This paper presents the results of the application of selected adaptive models in forecasting of high-frequency variable with systematic gaps. To modeling and forecasting were used time series, from which seasonal fluctuations were eliminated. Final forecasts were built as sums (products) of forecasts, for the data “cleaned” from seasonality and seasonal components (indicators). The paper is an extension of considerations authors [Szmuksta-Zawadzka and Zawadzki, 2014] on the case of the occurrence of systematic gaps in the data.
Year
Volume
291
Pages
102-115
Physical description
Contributors
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Studium Matematyki
author
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny. Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
References
  • Dittmann P. (2006), Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  • Kufel T. (2010), Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  • Pawłowski Z. (1973), Prognozowanie ekonometryczne, PWN, Warszawa.
  • Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2011), Zastosowanie modelowania ekonometrycznego w prognozowaniu brakujących danych w szeregach o wysokiej częstotliwości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria 34, s. 303-314, Wrocław.
  • Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2014), Zastosowanie wybranych modeli adaptacyjnych w prognozowaniu brakujących danych w szeregach ze złożoną sezonowością dla luk niesystematycznych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, T. 15, z. 4, s. 191-195, Warszawa.
  • Zawadzki J. (1989), Ekonometryczne metody prognozowania w przedsiębiorstwie, Rozprawy i Studia, T. 58 (CXXXII), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003), Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, WN PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-33271047-2c79-4beb-a4c9-b749d61e4255
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.