Efekty aktualizacji wartości nieruchomości dla symulowanego portfela kredytów hipotecznych

• Authors: Bywalec Magdalena

Title variants

EN

Effects of property value updates on a simulated mortgage portfolio

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Podjęty w artykule problem badawczy koncentruje się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy zmiany w wartości nieruchomości, stanowiących potencjalne zabezpieczenie symulowanego portfela kredytów hipotecznych udzielonych na zakup mieszkania we Wrocławiu, są po 5 latach funkcjonowania kredytów na tyle znaczące, aby zagrażały funkcjonowaniu banku. Celem artykułu jest analiza zmian wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie dla potencjalnego portfela kredytów hipotecznych udzielonych w 2011 r. w stosunku do wartości tego portfela nieruchomości wycenianego na 2016 r. Celem pośrednim stała się analiza zbioru danych o nieruchomościach, znajdującego się w posiadaniu urzędu ewidencji gruntów i budynków, z punktu widzenia przydatności bazy do celów przeszacowania wartości nieruchomości. Hipoteza postawiona w przeprowadzonych badaniach brzmiała: istnieje konieczność dokonywania stałej analizy zmian wartości zabezpieczenia hipotecznego w portfelach hipotecznych polskich banków.

EN

Polish regulations concerning the credit risk management process in banks’ portfolios require banks to update the value of real estate collateralized as collateral for mortgages. However, because the mechanism of updating property values − using standard valuation methods is complicated, time consuming, expensive and requires extensive databases, banks are not interested in conducting such a process more often than once a year, as the KNF instructs. Taking into account changes in real estate value over time and the changes taking place in the economy of Poland and the world, it seems reasonable to carry out such a regular update. The research problem is focused on the analysis of changes in real estate value in the hypothetical bank portfolio. The purpose of this article is to analyze the changes in the value of real estate collateral for a potential mortgage portfolio in 2011 against the value of this property portfolio valued at 2016. The indirect objective is to analyze the property data of the land and buildings registry, from the point of view of the usefulness of the database for the purpose of updating the value of the property.

Keywords

PL

Aktualizacja wartości; Hipoteka; Kredyt mieszkaniowy; Wartość nieruchomości

EN

Housing loan; Mortgage; Property value; Value update

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2018
• Volume: 370
• Pages: 7-26

Contributors

author

Bywalec Magdalena

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Bankowości

References

• Bywalec M. (2014), Wady i zalety obowiązujących w Polsce metod wyceny nieruchomości z punktu widzenia procesu sekurytyzacji kredytów hipotecznych [w:] I. Pyka, J. Cichy (red.), Innowacje a wzrost gospodarczy, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 186, s. 37-47.
• Bywalec M. (2015), Updating the Value of Mortgage Collateral in Polish Banks [w:] K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec (eds.), Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges, Research Papers of Wrocław University of Economics nr 428, s. 11-29.
• Bywalec M. (2016), Aktualizacja wyceny nieruchomości w procesie zarządzania zabezpieczeniami hipotecznymi [w:] A. Nosowski, D. Wawrzyniak, G, Woźniewska (red.), Oblicza bankowości, PWE, Warszawa, s. 23-34.
• Dąbrowski J. (2008), Wyznaczenie obszaru badawczego dla potrzeb określenia bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości w odniesieniu do wpływu atrybutów makroekonomicznych, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, vol. 16, nr 3, s. 77-86.
• Konowalczuk J. (2014), Wycena nieruchomości dla celów kredytowych, Poltext, Warszawa.
• Łaszek J., Olszewski K., Augustyniak H. (2017), Model popytu mieszkaniowego. Analiza od strony właścicieli, właścicieli-inwestorów i inwestorów. „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 11(2), s. 69-77.
• Raport Amron-Sarfin 1/2017, nr 31, ZBP, Warszawa, 30 maja 2017.
• Raport Amron-Sarfin 2/2017, nr 32, ZBP, Warszawa, 30 sierpnia 2017.
• Rekomendacja S i S II dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie z dnia 18 czerwca 2013 r. Dz. Urz. KNF 13.08.2013, poz. 23, Uchwała nr 148/2013.
• Rekomendacja J dotyczącą zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach z września 2012 r. Dz. Urz. KNF 17.09.2012, poz. 16, Uchwała nr 249/2012.
• Rekomendacja F dotyczącą podstawowych kryteriów stosowanych przez KNF przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne z lipca 2014 r. Dz. Urz. KNF 30.12.2014, poz. 30, Uchwała nr 221/2014.
• Rekomendacja W dotyczącą zarządzania ryzykiem modeli w bankach z lipca 2015 r. Dz. Urz. KNF 16.09.2015, poz. 49, Uchwała 332/2015.
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości. Dz.U. 2012, poz. 11.
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz.U. 2004, nr 207, poz. 2109.
• Siemińska E. (2017), Wybrane uwarunkowania wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, „Świat Nieruchomości”, nr 1(99), s. 9-13.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939, art. 92a.
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 1997, nr 115, poz. 741.
• Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz.U. 1982, nr 19, poz. 147.
• Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Dz.U. 1994, nr 85, poz. 388.
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Dz.U. 2001, nr 71, poz. 733.
• Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Dz.U. 2001, nr 4, poz. 27.
• Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dz.U. 1995, nr 133, poz. 654.
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.
• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296.
• Wiszniowski E. (2010), Przydatność wartości rynkowej nieruchomości przy badaniu ryzyka kredytowego w rekomendacji S II KNF, „Świat Nieruchomości”, 4(74), s. 54-58.

Identifiers

ISSN

2083-8611