PL EN


2017 | 324 | 161-172
Article title

Liniowa funkcja prawdopodobieństwa

Content
Title variants
EN
Linear function of probability
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ważnym narzędziem analitycznym w ekonometrii, służącym m.in. do badania asocjacji zmiennych zerojedynkowych, jest liniowa funkcja prawdopodobieństwa, zwana też modelem Goldbergera1. Jego specyfiką jest zerojedynkowa zmienna objaśniana, powodująca, że teoretyczne wartości modelu empirycznego są szacunkami prawdopodobieństwa wystąpienia wariantu sygnowanego liczbą 1. Zmienne objaśniające w modelu mogą być zarówno ciągłe, jak i dyskretne. Model Goldbergera jest ważnym instrumentem pomiaru uwarunkowań przyczynowych, głównie zmiennych jakościowych, ale również tzw. zmiennych ilościowych. Wymaga on jednak specyficznego podejścia, przede wszystkim do estymacji jego parametrów.
EN
An important analytical tool in econometrics, serving, inter alia, to investigate the association of dummy variables, is a linear function of probability. The function is also known as Goldberger model. Its specificity is the dummy dependent variable which causes, that theoretical values of the empirical model are empirical estimates of probability of a variant, signed as 1. The explanatory variables in the model can be both continuous or discrete. The Goldberger model is an important instrument for the measurement of the casual conditions, mainly qualitative variables, but also the quantitative variables. However, it requires a specific approach, primarily in estimating of its parameters.
Year
Volume
324
Pages
161-172
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonometrii i Statystyki
References
  • Churgin J. (1985), Jak policzyć niepoliczalne, Wiedza Powszechna, seria OMEGA, Warszawa.
  • Goldberger A.S. (1972), Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa.
  • Stevens S.S. (1946), On the Theory of Scales Measurement, “Science”, Vol. 103, No. 2684.
  • Wiśniewski J.W. (1986), Ekonometryczne badanie zjawisk jakościowych. Studium metodologiczne, UMK, Toruń.
  • Wiśniewski J.W. (1990), Dynamiczne modelowanie ekonometryczne ograniczonej zmiennej zależnej, „Przegląd Statystyczny”, z. 4, s. 303-315.
  • Wiśniewski J.W. (2009), Mikroekonometria, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  • Wiśniewski J.W. (2012), Dilemmas of Economic Measurements in Weak Scales, “Folia Oeconomica Stetinensia”, No. 10(18), s. 50-59.
  • Wiśniewski J.W. (2013a), Forecasting Staffing Decisions, EKONOMETRIA. ECONOMETRICS 1(39), Publishing House of Wrocław, University of Economics Wrocław, s. 22-29.
  • Wiśniewski J.W. (2013b), Correlation and Regression of Economic Qualitative Features, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken.
  • Wiśniewski J.W. (2016), Microeconometrics in Business Management, John Wiley&Sons, Chichester.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-44d0b96c-a57f-47bc-9bf7-7e4d4371885d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.