Wykorzystanie modelu VAR w analizie wyników finansowych przedsiębiorstwa

• Authors: Monika Kośko

Title variants

EN

THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL (VAR) IN NET INCOME ANALYSIS IN A COMPANY

• Languages of publication: PL

Abstracts

EN

The article presents the application of the Vector Autoregressive Model (VAR) to relationships between economic processes from profit and loss account, and balance. The empirical part of the article has two VAR models. The first one shows an approach to modeling of a company's net income and the second one presents the liquidity analysis of a company.

Keywords

EN

COMPANY; LIQUIDITY; NET INCOME; VAR MODEL

• Publisher: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
• Journal: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
• Year: 2011
• Issue: 10
• Pages: 97-108

Contributors

author

Monika Kośko

• Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii, Katedra Informatyki i Ekonometrii, ul. Barczewskiego 11, 10-061 Olsztyn , Poland