Model regresyjny wartości pojedynczej szkody uwzględniający polisy bezszkodowe

• Authors: Alicja Wolny-Dominiak , Tadeusz Czernik , Jan Acedański

Title variants

EN

Regression Model of a Single Claim Value with No-Claims Policies

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Celem pracy jest zaproponowanie rozkładu prawdopodobieństwa, w którym dowolny rozkład dyspersyjnej rodziny rozkładów wykładniczych zostaje rozszerzony o wartości zerowe (ozn. ZA-rozkład). Rozkład ten wykorzystywany jest dalej do konstrukcji modelu regresyjnego mającego zastosowanie w prognozowaniu wartości pojedynczej szkody w masowym portfelu polis ubezpieczeniowych (np. komunikacyjne czy nieruchomości).

EN

In the paper, we introduce probability distribution which augments any distribution from the exponential family with zero value (ZA-distribution). The new distribution is then employed in a regression model applied for forecasting value of a single claim in a large insurance portfolio (motor or property).

Keywords

PL

Działalność ubezpieczeniowa; Modele regresji; Polisy ubezpieczeniowe

EN

Insurance activity; Insurance policy; Regression models

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2015
• Volume: 242
• Pages: 255-264

Contributors

author

Alicja Wolny-Dominiak

author

Tadeusz Czernik

author

Jan Acedański

References

• Antonio K. i Beirlant J. (2006), Risk Classification in Nonlife Insurance [w:] E.L. Melnick, B.S. Everitt (eds.), Encyclopedia of Quantitative Risk Analysis and Assessment, Vol. 1, Wiley, Chichester.
• Antonio K. i Valdez E.A. (2012), Statistical Concepts of a Priori and a Posteriori Risk Classification in Insurance, "AStA Advances in Statistical Analysis", Vol. 96(2), s. 187-224.
• Dirac P.A.M. (1982), The Principles of Quantum Mechanics, International Series of Monographs on Physics, Oxford University Press, Oxford.
• Greene W.H. (2003), Econometric Analysis, 5/e, Pearson Education India, Delhi.
• Jong P. de i Heller G.Z. (2008), Generalized Linear Models for Insurance Data, Cambridge University Press, Cambridge.
• MacCullagh P. i Nelder J.A. (1989), Generalized Linear Models, CRC Monographs on Statistics & Applied Probability, Springer Verlag, New York,
• Nelder J.A. i Wedderburn R.W. (1972), Generalized Linear Models, "Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)", s. 370-384.
• Ohlsson, E. i Johansson B. (2010), Non-Life Insurance Pricing With Generalized Linear Models, Springer Verlag, New York.
• Ostasiewicz, W. i Dębicka J. (2004), Składki i ryzyko ubezpieczeniowe: modelowanie stochastyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
• Pobłocka A. (2011), Rezerwa IBNR w ubezpieczeniach majątkowych - praktyczne metody jej szacowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
• R_Core_Team (2013), R: A language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
• Rao J.N. (2003), Small Area Estimation, Wiley, Hoboken.
• Ronka-Chmielowiec W. i Heilpern S. (2000), Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
• Szkutnik W. (2003), Wybrane modele w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w ujęciu probabilistycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
• Taylor G.C. (2000), Loss Reserving: An Actuarial Perspective, Kluwer Academic, Dordrecht.
• Wanat S. (2008), Wybrane metody uwzględniania zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko'07, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 377-391.
• Wolny A. (2003), Analiza wrażliwosci wyniku technicznego zakladu ubezpieczen na zmiane stanu rezerwy na nie wyplacone odszkodowania i swiadczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wroclaw.
• Wolny-Dominiak A. (2009), Szacowanie poziomu zmiennych taryfikacyjnych w ubezpieczeniach typu non-life, Studia Ekonomiczne, nr 57, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 201-209.
• Żądło T. (2008), Elementy statystyki małych obszarów z programem R, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
• [www 1] http://www.businessandeconomics.mq.edu.au/our_departments/Applied_Finance _and_Actuarial_Studies/research/books/GLMsforInsuranceData/data_sets (dostęp: 10.12.2013)

Identifiers

ISSN

2083-8611

ISSN

2449-5603