Prognozowanie brakujących danych dla szeregów o wysokiej częstotliwości oczyszczonych z sezonowości

• Authors: Szmuksta-Zawadzka Maria , Zawadzki Jan

Title variants

EN

Forecasting missing data for seasonal adjusted high frequency time series

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W pracy przedstawione zostało wykorzystanie wybranych modeli adaptacyjnych w prognozowania zmiennych o bardzo wysokiej częstotliwości obserwowania, na podstawie szeregów z lukami niesystematycznymi, z których wyeliminowano dwa lub trzy rodzaje sezonowości. Egzemplifikacją rozważań teoretycznych stanowi przykład empiryczny, dotyczący kształtowania się zapotrzebowania na moc energetyczną w okresach godzinnych w aglomeracji A.

EN

In this paper was presented application of selected exponential smoothing models in forecasting very high frequency variables on the basis of time series with unsystematic gaps, from which two or three types of seasonal fluctuations were eliminated. Exemplification of theoretical considerations will be an empirical example, concerning the power demand in agglomeration A in hourly periods.

Keywords

PL

Dane o wysokiej częstotliwości; Luki w danych; Prognozowanie; Wyrównywanie wykładnicze; Złożona sezonowość

EN

Complex seasonality; Exponential smoothing; Forecasting; High frequency time series; Unsystematic gaps

• Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2016
• Volume: 289
• Pages: 205-217

Contributors

author

Szmuksta-Zawadzka Maria

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Studium Matematyki

author

Zawadzki Jan

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

References

• Dittmann P. (2006), Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Wolters Kluwer, Kraków.
• Pawłowski Z. (1973), Prognozowanie ekonometryczne, PWN, Warszawa.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2015), Wykorzystanie danych oczyszczonych o wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmiennych ze złożoną sezonowością, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych Vol. 16, No. 4, Warszawa, s. 147-159.
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003), Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Identifiers

ISSN

2083-8611