PL EN


2017 | 331 | 33-47
Article title

Ubezpieczenia małżeńskie uwzględniające zależności

Content
Title variants
EN
Marriage insurance contracts taking account dependence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca poświęcona jest rentom małżeńskim. W odróżnieniu od podejścia klasycznego, zakładającego niezależność długości życia małżonków, w artykule uwzględnia się ich zależność. Struktura zależności opisana jest funkcją łączącą, głównie archimedesową. Wartości aktuarialne rent małżeńskich wyznacza się na podstawie znajomości funkcji łączącej dotyczącej bazowego wieku małżonków. Analizowana jest zmiana struktury zależności zachodząca podczas zmiany wieku małżonków. Wartość renty dziedzicznej została wyznaczona w pracy na podstawie danych GUS-u z województwa dolnośląskiego.
EN
The paper is devoted to the marriage annuity. In contrast to the classical approach, assuming independence lifetime spouses, the dependence of it is taking account. The dependent structure is described by the copulas, mainly the Archimedean. The actuarial values of marriage annuities are determined based on knowledge of the copula concerning the base, preferential age of spouses. The change of the dependent structure according to the change in the age of the spouses is analyses. The actuarial value of reversionary annuities is determined on the basis of data from the Central Statistical Office of Lower Silesia.
Year
Volume
331
Pages
33-47
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Statystyki
References
  • Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J., Jones D.A., Nesbitt C.J. (1986), Actuarial mathematics, The Society of Actuaries, Itasca, Illinois.
  • Denuit M., Dhaene J., Le Bailly de Tilleghem C., Teghem S. (2001), Measuring the impact of a dependence among insured lifelengths, "Belgian Actuarial Bulletin", No. 1 (1).
  • Genest C., Rivest L-P. (1993), Statistical interference procedures for bivariate Archimedean copulas, "JASA", No. 88.
  • Heilpern S. (2007), Funkcje łączące, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • Heilpern S. (2011), Wyznaczanie wielkości renty w zależnych grupowych ubezpieczeniach na życie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 230.
  • Heilpern S. (2015), Dependent structure induced by Markov chain in the multiple life insurance, AMSE 2015, Jindrichuv Hradec.
  • Luciano E., Spreeuw J., Vigna E. (2008), Modelling stochastic mortality for dependent lives, "Insurance: Math. Econ.", No. 43.
  • Luciano E., Spreeuw J., Vigna E. (2016), Spouses' dependence across generations and pricing impact on reversionary annuities, "Risks", No. 4.
  • Nelsen R.B. (1999), An introduction to copulas, Springer, New York.
  • Pfeifer D., Neslehova J. (2004), Modeling and generating dependent risk processes for IRM and DFA, "ASTIN Bulletin", No. 34.
  • Spreeuw J. (2006), Types of dependence and time-dependent association between two lifetimes in single parameter copula models, "Scandinavian Actuarial Journal", No. 5.
  • Wang S.S. (1999), Aggregation of correlated risk portfolios: models & algorithms, CAS Committee on Theory of Risk, Working Paper.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7fc2cee4-8f7d-4952-b680-5bf9c35d1a10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.