PL EN


2016 | 289 | 42-50
Article title

Wielomianowa generacja danych w analizie falkowej

Content
Title variants
EN
Polynomial generation data wavelet analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania jest ocena wpływu zaproponowanej metody generacji dodatkowych elementów szeregu na dokładność prognozy. Generowane, dodatkowe elementy szeregu służą do wyznaczenia współczynników, z których wyznacza się współczynniki transformaty falkowej na pierwszym poziomie rozdzielczości falki. Celem oceny wielomianowej metody rozszerzenia danych wykonano predykcję szeregu, prezentującego stopę bezrobocia państw strefy euro. Otrzymane wyniki zestawiono z bardziej trywialnymi metodami generacji dodatkowych elementów w transformacie falkowej.
EN
The aim of the study is to assess the impact of the proposed method for the generation of additional elements series on the accuracy of the forecast. Generated a number of additional elements are used to determine the coefficients of which are determined coefficients of wavelet transform on the first level of resolution wavelets. In order to assess the polynomial method of data extension made prediction series, presenting the unemployment rate of the euro area. The results obtained with the more trivial methods of generation of additional elements in the wavelet transform.
Year
Volume
289
Pages
42-50
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
References
  • Barczak S. (2013), Zastosowanie teorii szarych systemów do przewidywania przyszłych ofert składanych na aukcjach pierwszej ceny poprzez pryzmat modelu szarego GM(1,1), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 146.
  • Biernacki A. (2009), Numerical Evaluation of the Random Walk Search Algorithm [w:] Man-Machine Interactions, Springer, Berlin Heidelberg, s. 533-540.
  • Hadaś-Dyduch M. (2013), Prognozowanie szeregów czasowych w oparciu o współczynniki transformaty falkowej, optymalizowane przez sztuczną sieć neuronową [w:] A.S. Barczak (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 59-69.
  • Hadaś-Dyduch M. (2015a), Prognozy instrumentów finansowych generowane współczynnikami falkowymi z rozszerzeniem, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 227, s. 5-15.
  • Hadaś-Dyduch M. (2016a), Econometric-wavelet Prediction in Spatial Aspect [w:] M. Papież, S. Śmiech (eds.), The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, s. 45-52.
  • Hadaś-Dyduch M. (2015b), Prediction of Wavelets Analysis [w:] Financial management of Firms and Financial Institutions, Proceedings (Part I.) 10th International Scientific Conference, VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Finance, Ostrava, Czech Republic, s. 341-348.
  • Hadaś-Dyduch M. (2016b), Wygładzanie falkowe jako kluczowy instrument w predykcji krótkookresowej/Alignment Waveletes as Main Instrument in the Short-Time Term Prediction, Hradec Economic Days. Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016, University of Hradec Králové, Executive department, Faculty of Informatics and Management Department, s. 62-68.
  • Janiga-Ćmiel A. (2010), Prognoza fluktuacji koniunktury gospodarczej Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2007-2020 [w:] J. Mika (red.), Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, cz. 2, s. 94-110.
  • Nievergelt Y. (1999), Wavelets Made Simple, Birkhauser, Boston, MA.
  • Przelaskowski A. (2002), Falkowe metody kompresji danych obrazowych, rozprawa habilitacyjna, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 226.
  • Przybylska-Mazur A. (2013), Wybrane metody prognozowania wskaźnika inflacji [w:] W. Szkutnik (red.), Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Przybylska-Mazur A. (2015), Selected Tests Comparing the Accuracy of Inflation Rate Forecasts Constructed by Different Methods, "Statistics in Transition", Vol. 15, No. 2, s. 299-308.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8af91e32-ec09-43b6-b4ee-c91afe3570ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.