PL EN


2016 | 295 | 5-18
Article title

Analiza wrażliwości ceny hybrydowej korytarzowej opcji kupna

Authors
Content
Title variants
EN
Analysis of the hybrid corridor call options price sensitivity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z hybrydową korytarzową opcją kupna: charakterystyka instrumentu, funkcja wypłaty, model wyceny oraz analiza wpływu wybranych czynników na kształtowanie się ceny oraz wartości miar wrażliwości opcji. Ilustracja empiryczna, zawarta w artykule, została przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN.
EN
The article presents the issues connected with hybrid corridor call options: characteristic of instruments, the payoff function, the pricing model and the analysis the influence selected factors on the price option and the value of the Greek coefficients for the options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the option on EUR/PLN.
Year
Volume
295
Pages
5-18
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonometrii i Statystyki
References
  • Anson M.J.P. (1999), Valuing Embedded Options in Interest Rate Caps, Floors and Collars [w:] F.J. Fabozzi (ed.), The Handbook of Fixed Income Options: Strategies, Pricing and Applications, Irwin Professional Publishing, Chicago.
  • Bhattacharya A.K. (1999), Interest-Rate Caps, Floors and Compound Options [w:] F.J. Fabozzi (ed.), The Handbook of Fixed Income Options: Strategies, Pricing and Applications, Irwin Professional Publishing, Chicago.
  • Briys E., Bellalah M., Mai H.M., Varenne F. (1998), Options, Futures and Exotic Derivatives, John Wiley&Sons, Chichester.
  • Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
  • Hull C.J. (2002), Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall International. Inc.
  • Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-906ebf3a-a14c-4673-8d47-87b05a2505ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.