Analiza wrażliwości ceny hybrydowej korytarzowej opcji kupna

• Authors: Dziwago Ewa

Title variants

EN

Analysis of the hybrid corridor call options price sensitivity

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z hybrydową korytarzową opcją kupna: charakterystyka instrumentu, funkcja wypłaty, model wyceny oraz analiza wpływu wybranych czynników na kształtowanie się ceny oraz wartości miar wrażliwości opcji. Ilustracja empiryczna, zawarta w artykule, została przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN.

EN

The article presents the issues connected with hybrid corridor call options: characteristic of instruments, the payoff function, the pricing model and the analysis the influence selected factors on the price option and the value of the Greek coefficients for the options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the option on EUR/PLN.

Keywords

PL

Instrumenty pochodne; Opcje; Zarządzanie ryzykiem

EN

Derivatives; Option; Risk management

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2016
• Volume: 295
• Pages: 5-18

Contributors

author

Dziwago Ewa

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonometrii i Statystyki

References

• Anson M.J.P. (1999), Valuing Embedded Options in Interest Rate Caps, Floors and Collars [w:] F.J. Fabozzi (ed.), The Handbook of Fixed Income Options: Strategies, Pricing and Applications, Irwin Professional Publishing, Chicago.
• Bhattacharya A.K. (1999), Interest-Rate Caps, Floors and Compound Options [w:] F.J. Fabozzi (ed.), The Handbook of Fixed Income Options: Strategies, Pricing and Applications, Irwin Professional Publishing, Chicago.
• Briys E., Bellalah M., Mai H.M., Varenne F. (1998), Options, Futures and Exotic Derivatives, John Wiley&Sons, Chichester.
• Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
• Hull C.J. (2002), Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall International. Inc.
• Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.

Identifiers

ISSN

2083-8611