Zróżnicowanie koniunktury. Metody wnioskowania statystycznego

• Authors: Męczarski Marek

Title variants

EN

Variation of business activity-methods of statistical inference

• Languages of publication: PL

Abstracts

EN

In this chapter some typical methods of statistical inference are presented in order to analyse results of investigations of economic conditions based on questionnaires. One considers variation in the structure of answers between particular questions, within particular groups of questions, between particular groups (subpopulations) of enterprises and within the subpopulations. One also shows a way to analyse variation of the balance of answers (i. e. the difference between the fractions "increase" and "decrease") with respect to time. The methods are the well-known Pearson's chi-square test and a test based on the asymptotic normal distribution. Finally, one addresses the problem of Bayesian analysis of the business activity results by demonstrating some simple estimation and testing procedures. The data come from the database of IRG SGH (Institute of Economic Development, Warsaw School of Economics).

Keywords

PL

Koniunktura gospodarcza, Metody statystyczne, Wnioskowanie statystyczne, Wnioskowanie bayesowskie

EN

Business trends, Statistical methods, Inferential statistics, Bayesian inference

• Publisher: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
• Journal: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
• Year: 1998
• Volume: 60
• Pages: 31-63

Contributors

author

Męczarski Marek

References

• [1] J. O. Berger (1985), Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, 2nd edition, Springer -Verlag, New York.
• [2] J. O. Berger (1990), Robust Bayesian analysis: sensitivity to the prior. Journal of Statistical Planning & Inference 25, 303-328.
• [3] P. Bickel, K. Doksum (1977), Mathematical Statistics. Basic Ideas and Selected Topics, Holden-Day, San Francisco (wyd. ros. 1983).
• [4] I. J. Good (1965), The Estimation of Probabilities, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
• [5] E. L. Lehmann (1991), Teoria estymacji punktowej, PWN, Warszawa.
• [6] M. Męczarski (1997), Wstępne uwagi o stosowaniu estymacji bayesowskiej w badaniach koniunktury, w: Koniunktura w gospodarce - aspekty metodologiczne, seria Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego nr 55, SGH, Warszawa 1997, str. 107-114.
• [7] M. Męczarski (1998), Problemy odporności w bayesowskiej analizie statystycznej, seria Monografie i opracowania nr 446, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
• [8] M. Męczarski (1998), Stabilność estymacji bayesowskiej wektora prawdopodobieństw w rozkładzie wielomianowym, Przegląd Statystyczny 45, 2, 197-210.
• [9] M. Podgórska, M. Męczarski, B. Kowalczyk(1994), Statystyczne i ekonometryczne miary zróżnicowania wyników w badaniach koniunktury (etap 1), badania statutowe (opracowanie), Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa.
• [10] M. Podgórska, E. Adamowicz, M. Męczarski (1996), Metody analizy zróżnicowania wyników w badaniach koniunktury, badania statutowe (opracowanie), Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa.
• [11] C. R. Rao (1982), Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Wzrszaw&.Selected Tables in Mathematical Statictics, voI. 1, American Mathematical Society, Providence, Rliode Island, 1973.
• [12] R. Zieliński, W. Zieliński (1990), Tablice statystyczne, PWN, Warszawa.