Obserwacje odstające na rynku energii elektrycznej

• Authors: Ganczarek-Gamrot Alicja

Title variants

EN

Outliers on electric energy market

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W pracy została przeprowadzona charakterystyka szeregów cen energii elektrycznej pod względem obserwacji, odstających na Polskiej Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Do analizy zostały wykorzystane szeregi czasowe o dziennej częstotliwości indeksów IRDN, SIRDN, offIRDN, POLPXbase oraz POLPXpeak. Na podstawie wyników estymacji modelu ARIMA zostały zidentyfikowane obserwacje odstające: addytywne (AO), innowacyjne (IO), przesunięcie poziomu (LS) oraz tymczasowe zmiany (TC).

EN

In the paper outlier observations within time series of prices of electric energy from Polish Power Exchange were characterized. Time series of indexes IRDN, sIRDN, offIRDN, POLPXbase and POLPXpeak with daily frequency were analyzed. Additive outliers (AO), innovative outliers (IO), level shifts (LS), temporary change (TC) were identified using seasonal linear models SARIMA.

Keywords

PL

Obserwacje odstające; Rynek energii elektrycznej; Szeregi czasowe

EN

Electric energy market; Outliers; Time series

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2016
• Volume: 288
• Pages: 7-20

Contributors

author

Ganczarek-Gamrot Alicja

• Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej

References

• Becker C., Fried R., Kuhnt S. (2013), Robustness and Complex Data Structures, Springer- Verlag Berlin Heidelberg.
• Box G.E.P., Jenkins G.M. (1983), Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa.
• Brockwell P.J., Davis R.A. (1996), Introduction to Time Series and Forecasting, Springer- Verlag, New York.
• Charles A. (2004), Outliers and Portfolio Optimization, "Banque & Marchés", No. 72, s. 44-51.
• Chen C., Liu L.M. (1993), Joint Estimation of Model Parameters and Outlier Effects in Time Series, "Journal of the American Statistical Association", No. 88, s. 284-297.
• Ganczarek-Gamrot A., (2013), Metody stochastyczne w badaniach porównawczych wybranych rynków energii elektrycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
• Heilpern S., (1999), Modele odporne [w:] W. Ostasiewicz (red.), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
• Kaiser R., Maravall A. (1999), Seasonal Outliers in Time Series, The Banco de Espana, Working Paper.
• Majewska J. (2015), Identification of Multivariate Outliers - Problems and Challenges of Visualization Methods, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 247, s. 83-94.
• Trzpiot G. (red.) (2013), Wybrane elementy statystyki odpornej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
• Trzpiot G., Majewska J. (2016), Odporne metody statystyczne z programem R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
• [www 1] https://wyniki.tge.pl/wyniki/archiwum (dostęp: 16.06.2016).
• [www 2] https://tge.pl/pl/258/market-coupling (dostęp: 16.06.2016).

Identifiers

ISSN

2083-8611