Wielomianowy uporządkowany model logitowy w prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw

• Authors: Waszkowski A.

Title variants

EN

Logit model for categorical dependent variables in forecasting enterprise financial distress

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W pracy poddano próbie budowę wielomianowego uporządkowanego modelu logitowego zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystano dane finansowe z 36 spółek, którym przypisano przynależność do jednej z trzech klas: zagrożonych bankructwem, o nieokreślonej sytuacji finansowej oraz o poprawnym standingu. Zbudowane modele zostały zweryfikowane pod względem poprawności statystycznej, a ich zdolność predykcyjna została określona na podstawie macierzy klasyfikacji.

EN

The aim of this study was to construct a logit model for categorical dependent variables denoting enterprise financial distress. In this case, financial data of 36 companies were used. A membership in one of three classes: a risk of bankruptcy, an unspecified financial situation or a correct standing was attributed to each company. Constructed models were checked for statistical accuracy and their predictive ability was determined by a classification matrix.

• Publisher: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• Journal: Problemy Rolnictwa Światowego
• Year: 2013
• Volume: 13[28]
• Issue: 1
• Physical description: s.156-163,tab.,bibliogr.

Contributors

author

Waszkowski A.

• Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

References

• Brant R. [1990]: Assessing proportionality in the proportional odds model for ordinal logistic regression. Biometrics nr 4/46, ss. 1171-1178.
• Cameron A., Trivedi P. [2005]: Microeconometrics. Methods and Applications. Cambridge University Press, Nowy Jork.
• Gruszczyński M. [2010]: Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych. Wolters Kluwer, Warszawa.
• Hadasik D. [1998]: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty naukowe. Seria II, Prace habilitacyjne, z. 153.. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
• Hołda A. [2001]: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH . Rachunkowość nr 5.
• Kisielińska J. [2012]: Podstawy ekonometrii w Excelu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
• Kisielińska J., Waszkowski A. [2010]: Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja. Zeszyty Naukowe SGGW seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 82.
• Long J., Freesee J. [2006]: Regression models for categorial dependent variables using Stata. Stata Press College Station, Texas.
• Mączyńska E., Zawadzki M. [2006]: Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista nr 2.
• Prusak B. [2005]: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.
• Sierpińska M., Jachna T [2004]: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.
• Walesiak M. [1996]: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa.
• Winkelmann R., Boes S. [2006]: Analysis of microdata. Springer, Berlin.

Notes

PL

Rekord w opracowaniu