PL EN


2013 | 13[28] | 1 |
Article title

Wielomianowy uporządkowany model logitowy w prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
Logit model for categorical dependent variables in forecasting enterprise financial distress
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy poddano próbie budowę wielomianowego uporządkowanego modelu logitowego zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystano dane finansowe z 36 spółek, którym przypisano przynależność do jednej z trzech klas: zagrożonych bankructwem, o nieokreślonej sytuacji finansowej oraz o poprawnym standingu. Zbudowane modele zostały zweryfikowane pod względem poprawności statystycznej, a ich zdolność predykcyjna została określona na podstawie macierzy klasyfikacji.
EN
The aim of this study was to construct a logit model for categorical dependent variables denoting enterprise financial distress. In this case, financial data of 36 companies were used. A membership in one of three classes: a risk of bankruptcy, an unspecified financial situation or a correct standing was attributed to each company. Constructed models were checked for statistical accuracy and their predictive ability was determined by a classification matrix.
Keywords
Year
Volume
Issue
1
Physical description
s.156-163,tab.,bibliogr.
Contributors
author
  • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
References
  • Brant R. [1990]: Assessing proportionality in the proportional odds model for ordinal logistic regression. Biometrics nr 4/46, ss. 1171-1178.
  • Cameron A., Trivedi P. [2005]: Microeconometrics. Methods and Applications. Cambridge University Press, Nowy Jork.
  • Gruszczyński M. [2010]: Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych. Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Hadasik D. [1998]: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty naukowe. Seria II, Prace habilitacyjne, z. 153.. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
  • Hołda A. [2001]: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH . Rachunkowość nr 5.
  • Kisielińska J. [2012]: Podstawy ekonometrii w Excelu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  • Kisielińska J., Waszkowski A. [2010]: Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja. Zeszyty Naukowe SGGW seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 82.
  • Long J., Freesee J. [2006]: Regression models for categorial dependent variables using Stata. Stata Press College Station, Texas.
  • Mączyńska E., Zawadzki M. [2006]: Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista nr 2.
  • Prusak B. [2005]: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.
  • Sierpińska M., Jachna T [2004]: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.
  • Walesiak M. [1996]: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa.
  • Winkelmann R., Boes S. [2006]: Analysis of microdata. Springer, Berlin.
Notes
PL
Rekord w opracowaniu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-d8bcfeb8-3e08-446a-9e6c-c36f4aeef3a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.