Zastosowanie iterowanej filtracji do estymacji parametrów wariancji chwilowej w ramach niegaussowskich procesów stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka

• Authors: Szczepocki, Piotr

Abstracts

PL

Artykuł przedstawia propozycję estymacji parametrów wariancji chwilowej za pomocą iterowanej filtracji z wykorzystaniem estymatora wariancji zrealizowanej w modelach stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka opartych na niegaussowskich procesach Lévy’ego. Przydatność zaproponowanej metody jest zilustrowana w badaniu empirycznym opartym na wariancji zrealizowanej wyznaczonej dla indeksu S&P500. Dokładność estymacji jest zweryfikowana w eksperymencie symulacyjnym.

Keywords

PL

stochastyczna zmienność; proces Ornsteina-Uhlenbecka; iterowana filtracja

• Publisher: Główny Urząd Statystyczny
• Journal: Przegląd Statystyczny
• Year: 2019
• Volume: 66
• Issue: 1
• Pages: 51-68

Dates

published

2020-02-13

Contributors

author

Szczepocki, Piotr

Identifiers

DOI

10.5604/01.3001.0013.8364