PL EN


2017 | 468 | 108-115
Article title

Zastosowanie analizy skupień do konstruowania portfeli akcji na WGPW

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Metody analizy skupień zastosowane do konstruowania portfeli papierów wartościowych mogą być konkurencyjne dla innych, bardziej tradycyjnych, metod badania ryzyka inwestycyjnego. Takie wnioski można wyciągnąć z badań amerykańskiego rynku kapitałowego z początku XXI wieku (por. [Marvin 2015; Craighead, Klemesrud 2002]). W artykule są przedstawione badania możliwości zastosowania metod analizy skupień na warszawskim rynku GPW. Badanie ma na celu zbadanie racjonalności stosowania tej grupy metod pod kątem możliwości wyboru optymalnych metod grupowania spółek niezależnie od koniunktury giełdowej, optymalnego typu danych opisujących notowania spółek, sensu przenoszenia wzorców ustalonych na rynku amerykańskim na rynek warszawski. Badanie zostało przeprowadzone na notowaniach z pięciu ostatnich lat, w okresach reprezentujących różne poziomy koniunktury giełdowe. Zbadano kilka metod grupowania danych od metod partycjonujących (k-średnich oraz PAM) do metod aglomeracyjnych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00070497-a080-4cca-9536-4f6349322df3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.