PL EN


2013 | 3/1 | 85-98
Article title

PROGNOZOWANIE CEN AKCJI ZA POMOCĄ INDEKSU DJIA – WERYFIKACJA EMPIRYCZNA (CZ. II)

Content
Title variants
EN
SHARE PRICE FORECASTING BY MEANS OF INDEX DJIA– EMPIRICAL VERIFICATION (PART II)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Fluktuacje indeksu DJIA stanowią przedmiot rozważań artykułu. Celem publikacji jest przedstawienie empirycznych podstaw analizy technicznej w kontekście indeksu DJIA. Okres badań – w zależności od przyjętego interwału – obejmuje lata 1989-2012 i 2009-2012. Prognoza zmian wartości indeksu DJIA została przeprowadzona w dwóch etapach, które obejmowały kolejno interwał dzienny, tygodniowy, miesięczny i kwartalny. Pierwszy etap badań został przeprowadzony 8 czerwca 2012 roku. Na tej podstawie opracowano prognozy zmian wartości indeksu DJIA, które zostały następnie zweryfikowane w dniu 6 grudnia dla interwałów dziennego, tygodniowego i miesięcznego oraz w dniu 31 grudnia dla interwału kwartalnego. Analizy zostały sporządzone na podstawie danych zamieszczonych na stronie internetowej www.stooq.pl oraz programu do tworzenia wykresów Amibroker v. 5.50. Podstawowym narzędziem, które wykorzystano do badania były wykresy świecowe oraz pomocniczo – średnie kroczące i oscylator MACD.
EN
DJIA index fluctuations are the subject of considerations in the article. The aim of the publication is to present the empirical basis of technical analysis in the context of the DJIA index. The study period – depending on the particular interval – covers the years 1989-2012 and 2009-2012. Forecast for changes in the DJIA index was carried out in two stages, which included a successively intervals: daily, weekly, monthly and quarterly. The first stage of the research has been carried out on 8 June 2012. On this basis, forecasts for changes in the DJIA index. Then they were verified on 6 December for intervals daily, weekly and monthly on 31 December for quarterly interval. Analyses were based on data published on the website www.stooq.pl and the software to charting Amibroker v. 5.50. The main tool that was used to study Candlestick Patterns and auxiliary - moving averages and MACD oscillator.
Year
Issue
3/1
Pages
85-98
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Uniwersytet Gdański
  • Uniwersytet Gdański
References
  • Francis J. C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, Wig Press, Warszawa 2000.
  • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  • Mayo H. B., Wstęp do inwestowania, Liber, Warszawa 1997.
  • Murphy J.J.: Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo WIGPress, Warszawa 1994.
  • Pruden H., Three (Behavioral) Models from France for Technical Analysis, IFTA Jounal, 2005 Edition, Rozelle 2005.
  • Nison S.: Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 1996.
  • Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, praca zbiorowa pod red. D. Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0361c0b5-3147-4b7b-b247-bd77f7af0a27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.