Analiza zależności przyczynowych rozwoju gospodarczego polski i wybranych państw unii europejskiej

• Authors: Anna Janiga-Ćmiel

Title variants

EN

Causality Analysis of the Polish Economic Development and Selected European Union Countries

• Languages of publication: PL

Abstracts

EN

The study examines the development of the Polish economy as well as the economies of selected European Union countries in the period from 1949 to 2006. Models based on GDP growth in particular countries were also built. Much space is devoted to a comparative analysis of the development of economies in the countries concerned. A BEKK multivariate GARCH model was built, which allowed for defining a multivariate ARCH effects. Much space is devoted to the theory of the construction of the VECH secondary model and its estimation method. The causality of the impact that economies exert on one another was examined and the occurrence of the multivariate ARCH effect was verified by means of Hosking test.

Keywords

PL

Analiza zależności; Modelowanie procesów gospodarczych; Rozwój gospodarczy

EN

Dependency analysis; Economic development; Economic process modeling

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2013
• Volume: 159
• Pages: 51-72

Contributors

author

Anna Janiga-Ćmiel

References

• Engle R.F., Kraft D. (1982): Autoregressive Conditional Heteroskedasticity in Multiple Time Series Models. Disscusion Paper, University of California, San Diego.
• Fiszeder P. (2009): Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
• Franco Ch., Zakoian J.M. (2009): GARCH Models. Structure, Statistical Inference and Financial Applications. NY.
• Gatnar E. (2003): Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
• Hellwig Z. (1997): Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
• Hosking J. (1980): The Multivariate Portmanteau Statistic. "Journal of American Statistical Association".
• Huerta de Soto J. (2009): Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa.
• Ling S., Li W. (1997): Diagnostic Checking of Nonlinear Multivariate Time Series with Multivariate ARCH Errors. "Journal of Time Series Analysis" 18.
• Longbing C., Yong F., Jiang Z. (eds.) (2010): Advanced Data Mining and Applications 6th International Conference. ADMA 2010 Chongqing, China, November 2010, Procedings, Part II. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.
• Osińska M. (2008): Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
• Terasvirta T., Tjøstheim D., Granger C.W.J. (2010): Modeling Nonlinear Economic Time Series. Oxford University, Oxford.
• Wang P. (2003): Financial Econometrics. Methods and Models. Routledge Chapman& Hall, London.
• Yamarone R. (2006): Wskaźniki ekonomiczne: przewodnik dla inwestora. Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Identifiers

ISSN

2083-8611