PL EN


2017 | 1(30) | 9-27
Article title

Analiza wymiaru fraktalnego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – aspekty metodyczne

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony problematyce szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych. Ze względu na mnogość metod szacowania owego wymiaru zasadne jest pytanie, czy oszacowania uzyskiwane za pomocą odmiennych metod cechują się podobnymi własnościami w sensie statystycznym. Głównym celem artykułu jest zatem uzyskanie odpowiedzi na tak postawione pytanie w odniesieniu do metody segmentowo-wariacyjnej, podziału pola oraz metody Higuchiego. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o ceny akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oszacowania dostarczane przez metodę podziału pola okazały się istotnie odmienne w porównaniu z oszacowaniami uzyskiwanymi za pomocą pozostałych metod. Ponadto sformułowano konkluzję, że hipotez o wykładniczym bądź liniowym związku pomiędzy oszacowaniami otrzymywanymi za pomocą metody segmentowo-wariacyjnej i podziału pola w świetle dostępnych danych nie można odrzucić
Year
Issue
Pages
9-27
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11843122-0c05-4346-b501-c007e863bd81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.