Algebraiczna równoważność pewnych estymatorów MNK oraz predyktorów w przypadku klasycznych modeli regresji liniowej uwzględniających addytywne, stałe efekty sezonowe
The Algebraic Equivalency of Some OLS Estimators and Predictors in the Classical Linear Regression Model with Additive Constant Seasonal Effects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule wykazano, że pewne estymatory MNK (pewne predyktory) stosowane w przypadku klasycznego modelu regresji liniowej, uwzględniającego addytywne stałe efekty sezonowe, są algebraicznie równoważne.
EN
In the paper, it was proved that some OLS estimators (some predictors) in the classical linear regression model with additive constant seasonal effects are algebraically equivalent.
Katedra Metod Ilościowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
References
Cieślak M., (red.), (2005), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zadania, PWN, Warszawa.
Godlberger A. S., (1972), Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa.
Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M., (red.), (2009), Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa.
Maddala G. S., (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa.
Theil H., (1979), Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa.
Welfe A., (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa.
Westa M., (2004), Konsekwencje pewnego przekształcenia macierzy obserwacji na zmiennych objaśniających w liniowym i wykładniczym jednorównaniowym modelu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny, 2004 (3), 165-176.
Westa M., (2013), Uogólnienie uproszczonych wzorów K. Maciąg i C. Stepniaka dotyczących estymacji i prognozowania trendu i efektów sezonowych, maszynopis.
Wiśniewski J. W., (1981), Ekonometria. Zagadnienia do ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zieliński Z., (1979), Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa.