Proces ryzyka z zależnymi okresami między wypłatami - analiza prawdopodobieństwa ruiny

• Authors: Stanisław Heilpern

Title variants

EN

Risk Process with Dependent Interclaim Times - Analysis of Probability of Ruin

• Languages of publication: PL

Abstracts

EN

The paper is devoted to the risk process with dependent interclaim times. The influence of degree of dependence of interclaims on the probability of ruin is investigated. The case of the strict dependence and the case when the dependence structure is described by the Archimedean copula is studied. The localization of the extreme values of the probability of ruin essentially depends on the value of initial capital. The most values of the probability of ruin are attain for the middle values of degree of dependence.

Keywords

PL

Ryzyko; Zmienne losowe

EN

Random variable; Risk

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2013
• Volume: 133
• Pages: 7-19

Contributors

author

Stanisław Heilpern

References

• Frees E.W., Valdez E.A. (1998): Understanding Relationships using Copulas. "North Amer. Actuarial Journal", No. 2.
• Heilpern S. (2007): Funkcje łączące. Wydawnictwo AE, Wrocław.
• Heilpern S. (2010): Wyznaczanie prawdopodobieństwa ruiny, gdy struktura zależności wypłat opisana jest Archimedesowi funkcją łączącą. W: Zagadnienia Aktuarialne. Teoria i Praktyka. Red. W. Otto. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
• Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M. (2001): Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer, Boston.
• Nelsen R.B. (1999): An Introduction to Copulas. Springer, New York.
• Ostasiewicz W., red. (2000): Modele aktuarialne. Wydawnictwo AE, Wrocław.
• Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J.L. (1999): Stochastic Processes for Insurance and Finance. Willey, New York.

Identifiers

ISSN

2083-8611