PL EN


2013 | 132 | 80-90
Article title

Dwumianowy model wyceny opcji w warunkach rozmytych informacji

Content
Title variants
EN
The Binomial Option Pricing Model in Case of a Fuzzy Information
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article presents the modification of the binomial model of European option pricing. Adopted namely, that it is appropriate to the weakening of the assumptions about the mechanism of price formation on the underlying instrument. In the proposed option pricing model, mechanism of option pricing formation is described in terms of fuzzy numbers. In the article, also posted selected messages from the scope of fuzzy numbers and options.
Year
Volume
132
Pages
80-90
Physical description
Contributors
References
  • Cox J., Rubinstein M., Ross S.: Option Pricing: A Simplified Approach. "The Journal of Financial Economics" 1979, No. 7.
  • Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  • Łachwa A.: Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji. Exit, Warszawa 2001.
  • Piegat A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte. EXIT, Warszawa 2003.
  • Przybycin Z.: Zastosowanie logiki rozmytej w ekonomii - wybrane modele decyzyjne. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
  • Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-348376a2-cf8d-4edf-9a96-fc792718381c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.