Dwumianowy model wyceny opcji w warunkach rozmytych informacji

• Authors: Zygmunt Przybycin

Title variants

EN

The Binomial Option Pricing Model in Case of a Fuzzy Information

• Languages of publication: PL

Abstracts

EN

In the article presents the modification of the binomial model of European option pricing. Adopted namely, that it is appropriate to the weakening of the assumptions about the mechanism of price formation on the underlying instrument. In the proposed option pricing model, mechanism of option pricing formation is described in terms of fuzzy numbers. In the article, also posted selected messages from the scope of fuzzy numbers and options.

Keywords

PL

Modele matematyczne; Wycena opcji

EN

Mathematical models; Options pricing

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2013
• Volume: 132
• Pages: 80-90

Contributors

author

Zygmunt Przybycin

References

• Cox J., Rubinstein M., Ross S.: Option Pricing: A Simplified Approach. "The Journal of Financial Economics" 1979, No. 7.
• Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
• Łachwa A.: Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji. Exit, Warszawa 2001.
• Piegat A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte. EXIT, Warszawa 2003.
• Przybycin Z.: Zastosowanie logiki rozmytej w ekonomii - wybrane modele decyzyjne. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
• Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa 1998.

Identifiers

ISSN

2083-8611