PL EN


2016 | 17 | 1 | 121-136
Article title

PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE SZEREGÓW CZASOWYCH O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI OCZYSZCZONYCH Z SEZONOWOŚCI DLA LUK NIESYSTEMATYCZNYCH

Content
Title variants
EN
FORECASTING BASED ON HIGH FREQUENCY TIME SERIES WITH UNSYSTEMATIC GAPS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawione zostaną wyniki zastosowania wybranych modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu zmiennej o bardzo wysokiej częstotliwości, obserwowanej w okresach godzinnych, dla luk niesystematycznych, oczyszczonej z dwóch lub trzech rodzajów sezonowości. Rozpatrywany był wariant, w którym luki występują w każdym z rodzajów wahań składowych.
EN
In the paper will be presented the results of the application of selected models of exponential smoothing in forecasting of very high frequency variable, observed hourly, with unsystematic gaps, from which two or three types of seasonality fluctuation were eliminated. In the research was used a combination, in which gaps were present in each type of the fluctuation component.
Contributors
author
  • Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, jan.zawadzki@zut.edu.pl
References
  • Dittmann P. (2006) Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  • Pawłowski Z. (1973) Prognozowanie ekonometryczne, PWN, Warszawa.
  • Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2015) Wykorzystanie danych oczyszczonych o wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmiennych ze złożoną sezonowością, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, SGGW, t. XVI nr.4. Warszawa.
  • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003) Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3619f863-d664-48da-934c-1c152366b7df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.