Depozyty a vista a sytuacja materialna gospodarstw domowych – z doświadczeń krajów strefy euro

• Authors: Kochaniak Katarzyna

Title variants

EN

Sight deposits and the households welfare – from the experience of Eurozone countries

Abstracts

PL

W związku z przypisaniem przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego depozytom a vista transakcyjnego charakteru celem artykułu jest ocena wpływu sytuacji materialnej gospodarstw domowych na poziom tych depozytów. W analizie regresyjnej kształtowania się depozytów a vista wykorzystano dane jednostkowe z bazy Eurosystemu HFCS o 56 225 gospodarstwach domowych, rezydujących w 15 krajach strefy euro. Wyniki potwierdziły istotny wpływ sytuacji materialnej ankietowanych gospodarstw na kształtowanie się wolumenu depozytów a vista. Jednak strumieniowy (dochodowy) lub bilansowy sposób ich ujęcia oddziaływały na ich poziom ze zróżnicowaną siłą. Zarówno w całej zbiorowości, jak i w Austrii, Cyprze, Finlandii, Francji, Holandii, Luksemburgu, Malcie, Niemczech oraz Słowacji priorytetowe znaczenie przypisano rocznym dochodom brutto, natomiast w Belgii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoszech zamożności netto. W części krajów destymulantą poziomu depozytów a vista były inwestycje w nieruchomości. Istotną zmienną zachowań gospodarstw był kraj zamieszkania. Największą wrażliwością na zmianę cechowały się depozyty gospodarstw emerytów.

Since the European Banking Authority has assigned a transactional nature to the sight deposits the aim of the article is to assess the impact of households’ welfare on the level of these deposits. The study is based on regression models with the use of the Eurosystem HFCS data on 56,225 households residing in 15 Eurozone countries. The results confirm the significant impact of the respondents’ welfare on the sight deposits volume shape. However, the adoption of independent variables referring to incomes and balance sheet items allows concluding about their unequal importance. Both in the whole community and in Austria, Cyprus, Finland, France, Netherlands, Luxemburg, Malta, Germany and Slovakia the priority was given to the annual gross incomes, whereas in Belgium, Greece, Spain, Portugal and Italy to the net wealth. In some countries the destimulant of the sight deposits level constituted real estate investments. The deposits of pensioners are evaluated as the most sensitive to changes in their incomes.

Keywords

PL

depozyty gospodarstw domowych; depozyty a vista; stabilność finansowania instytucji kredytowych

EN

household deposits; sight deposits; funding stability of credit institutions

• Publisher: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
• Journal: Bezpieczny Bank
• Year: 2017
• Issue: 2 (67)
• Pages: 97-126

Contributors

author

Kochaniak Katarzyna

• Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

• Bologna P., Is There a Role for Funding in Explaining Recent U.S. Banks Failures? „IMF Working Paper” 2011, WP/11/180.
• Brandmeir K., Grimm M., Heise M., Holzhausen A., Steck G., Allianz Global Wealth report 2012, 2012, https://www.allianz.com/v_1347875767000/media/press/document/ other/Global-Wealth-Report-2012-englisch.pdf (dostęp: 15.03.2017).
• Cussen M., O’Leary B., Smith D., The Impact of the Financial Turmoil on Households: A Cross Country Comparison, 2012, http://www.cbfsai.ie/publications/Documents/ The%20Impact%20of%20the%20Financial%20Turmoil%20on%20Households%20 A%20Cross%20Country%20Comparison.pdf (dostęp: 15.03.2017).
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.U. UE L 176, 27.06.2013.
• ECB, The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey – Results from the First Wave, „ECB Statistics Paper Series” 2013, 2/April.
• Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, J. Dziechciarz (red.), Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
• EUNB, Consultation Paper – Draft guidelines on retail deposits subject to different outflows for purposes of liquidity reporting under Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR), EBA, London 2013a.
• EUNB, Guidelines on retail deposits subject to different outflows for purposes of liquidity reporting under Regulation (EU) No 575/2013, on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Capital Requirements Regulation – CRR), EBA, London 2013b.
• EUNB, Overview of the Potential Implications of Regulatory Measures for Banks’ Business Models, EBA, London 2015.
• Gostomski E., Zmiany w sektorze bankowym w krajach Unii Europejskiej w dobie pokryzysowej, „Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej” 2016, nr 35/2.
• Górecki B.R., Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii, http://docplayer.pl/storage/17/137130/1494434439/bOeUBMqwoB0ga-hbla2KOQ/137130.pdf (dostÚp: 10.05.2017).
• Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
• McQuinn K., Woods M., Modelling the Corporate Deposits of Irish Financial Institutions: 2009–2010, „Central Bank of Ireland Research Technical Papers” 2012, 2/RT/12, www.centralbank.ie (dostęp: 15.03.2017).
• Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych, Dz.U. L 11, 17.01.2015.
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz.U. UE L 176, 27.06.2013.
• Wahrenburg M., Kaffenberger B., Fragmentation in the European Retail Deposit market and Implication for Loan Availability in European Member States, „SAFE White Paper” 2015, No. 31.

Identifiers

ISSN

1429-2939