Metody nieparametryczne jako podstawa estymacji modeli ekonometrycznych z odstającymi obserwacjami

• Authors: Tomasz Szkutnik , Mirosław Wójciak

Title variants

EN

Nonparametric Methods as the Basis for the Estimation of Econometric Models with Outliers Observations

• Languages of publication: PL

Abstracts

EN

In this paper the authors present a nonparametric method of estimating the parameters of the linear econometric model, which is the method of least absolute deviations (LAD). The aim of this article is to examine the extent to which the parameter estimation method of least absolute deviations is resistant to changes in parameter values in case of outliers. In this paper, a hypothetical example examines the impact of the so-called outliers on the model parameters estimated by OLS methods and LAD respectively. In addition, the work raises the problem of the use of permutation methods MRPP in testing certain statistical hypotheses when the distributions of examined random variables distributions are not normal.

Keywords

PL

Ekonometria; Modele ekonometryczne; Modelowanie ekonometryczne

EN

Econometric modeling; Econometric models; Econometrics

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2014
• Volume: 193
• Pages: 88-111

Contributors

author

Tomasz Szkutnik

author

Mirosław Wójciak

References

• Barczak A.S., Biolik J. (2002): Podstawy ekonometrii. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
• Berry K.J., Mielke P.W. (1998): Least Absolute Regression Residuals: Analyses of Block Designs. "Psychological Reports", Part 1, Vol. 83, Iss. 3.
• Cade B.S., Richards J.D., Mielke P.W. (2006): Rankscore and Permutation Testing Alternatives for Regression Quantile Estimates. "Journal of Statistical Computation and Simulation", 76(4).
• Dielman (1986): A Comparision of Forecast from Least Absolute Value and Least Squares Model. "Journal of Forecasting", Vol. 5, Iss. 3.
• Dziechciarz J. red. (2002): Ekonometria - Metody, przykłady, zadania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
• Osińska M. red. (2007): Ekonometria współczesna. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
• Gajda J. (2004): Ekonometria. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
• Kufel T. (2007): Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Maddala G.S. (2006): Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Mielke P.W., Kenneth J.B., Johnson E.S. (1976): Multi-Response Permutation Procedures for a Priori Classifications. "Communications in Statistics - Theory and Methods", Vol. 5, No. 14.
• Mielke P.W., Kenneth J.B., Brockwell P.J., Williams J.S. (1981): A Class of Nonparametric Tests Based on Multiresponse Permutation Procedures. "Biometrika", 68, No. 3.
• Zieliński Z. (1991): Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zjawisk ekonomicznych. UMK, Toruń.

Identifiers

ISSN

2083-8611