Badanie efektywności technicznych banków spółdzielczych w latach 2005–2012

• Authors: Jankowski Michał

Title variants

EN

Technical efficiency of cooperative banks headquartered in the Greater Poland Voivodeship in 2005-2012

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Głównym celem pracy było zbadanie poziomu efektywności technicznej banków spółdzielczych z siedzibą w województwie wielkopolskim w latach 2005-2012 w sposób uwzględniający dualny charakter ich działalności. Przyjęcie tak zdefiniowanego celu tekstu wymagało zbadania poziomu efektywności technicznej banków spółdzielczych jako przedsiębiorstw bankowych i podmiotów ekonomii społecznej, których misją jest maksymalizacja korzyści dostarczanych swoim interesariuszom, do których zaliczono deponentów i kredytobiorców. W pracy przyjęto hipotezę główną, według której banki spółdzielcze z siedzibą w województwie wielkopolskim osiągają większą efektywność techniczną w ujęciach działalności komercyjnych niż społecznych. Efektywność każdego banku została zbadana w czterech różnych ujęciach jego działalności. Celem odzwierciedlenia dualnego charakteru banków spółdzielczych, opracowane ujęcia zostały podzielone na dwie grupy modeli: komercyjnych i społecznych. Na podstawie uzyskanych wyników pozytywnie zweryfikowano hipotezę główną o większej efektywności technicznej banków spółdzielczych z siedzibą w województwie wielkopolskim w ujęciach komercyjnych niż społecznych. Oznacza to, że sposób prowadzenia działalności analizowanych banków był bliższy bankowi jako przedsiębiorstwu bankowemu, aniżeli bankowi jako spółdzielni będącej podmiotem ekonomii społecznej.

EN

The main objective of the thesis was to examine the level of technical efficiency of cooperative banks headquartered in the Greater Poland Voivodeship in 2005-2012, taking into account the dual nature of their business. Adopting the defined objective of the paper necessitated the examination of the level of technical efficiency of cooperative banks as banking enterprises and social economy entities, whose mission is to maximize the advantages for their stakeholders, among which are depositors and borrowers. The main hypothesis of the thesis was that cooperative banks headquartered in the Greater Poland Voivodeship achieve greater technical efficiency in commercial approaches than in social approaches. The efficiency of each bank was evaluated in four different approaches. In order to reflect the dual nature of cooperative banks, these approaches were divided into two groups of models: commercial and social. Based on the obtained results, the main hypothesis, that cooperative banks headquartered in the Greater Poland Voivodeship achieve greater technical efficiency in commercial approaches than in social approaches, was positively verified. This means that the business model of the analyzed banks was closer to the idea of the bank as the commercial bank, rather than as a the cooperative being the entity of social economy.

Keywords

PL

bank spółdzielczy; DEA (Data Envelopment Analysis; efektywność techniczna

EN

cooperative bank; Data Envelopment Analysis; technical efficiency

• Publisher: Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki sp.j.
• Journal: Pieniądze i Więź
• Year: 2017
• Volume: 20
• Issue: 4(77)
• Pages: 103-150

Dates

published

2018-03

Contributors

author

Jankowski Michał

References

• Barua M.K., Sharma A.K., Sharma D., Efficiency and productivity of banking sector A critical analysis of literature and design of conceptual model, „Qualitative Research in Financial Markets” 2012, Vol. 5, No. 2, s. 195–224.
• Berger A.N., Mester L.J., Explaining the dramatic changes in performance of US banks: technological change, deregulation, and dynamic changes in competition, „Journal of Financial Intermediation” 2003, Vol. 12, No. 1, s. 57–95.
• Doumpos M., Zopounidis, C., Efficiency and performance evaluation of Euro-pean Cooperative Banks, Financial Engineering Laboratory, Working Paper 2012.05, Technical University of Crete 2012.
• Fried H.O., Lovell C.K., Eeckaut P.V., Evaluating the performance of US credit unions, „Journal of Banking and Finance” 1993, Vol. 17, No. 2–3, s. 251–265.
• Gulati R., Kumar S., An examination of techni2012cal, pure technical and scale efficiencies in Indian public sector banks using Data Envelopment Analysis, „Eurasian Journal of Business and Economics” 2008, Vol. 1, No. 2, s. 33–69.
• Guzik B., Efektywność w standardowym modelu CCR-DEA przy zmianach rozmiaru zadania, „Wiadomości Statystyczne” 2009, nr 11, s. 17–34.
• Guzik B., Główne analizy ekonomiczne na podstawie modelu nadefektywności CCR, „Badania Operacyjne i Decyzje” 2009, nr 3, s. 47–63.
• Guzik B., Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
• Guzik B., Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA, „Badania Operacyjne i Decyzje” 2009, nr 1, s. 55–75.
• Guzik B., Postulat koincydencji nakładów i rezultatów w badaniach empirycznych DEA, „Przegląd Statystyczny”, t. 56, nr 2, s. 85–105.
• Guzik B., Propozycja metody szacowania efektywności instytucji non-profit, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2009, nr 2, s. 75–92.
• Guzik B., Prosta metoda doboru zestawu nakładów w modelach DEA, „Przegląd Statystyczny” 2009, t. 56, nr 1, s. 74–90.
• Guzik B., Struktura własnościowa a efektywność technologiczna największych banków w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2009, nr 1–2, s. 49–68.
• Guzik B., Uwagi na temat zastosowania metody DEA do ustalania zdolności kredytowej, „Przegląd Statystyczny”, t. 56, nr 2, s. 3–24.
• Jurek M., Model biznesowy banków spółdzielczych w Polsce – ryzyko i wyzwania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 347, s. 205–214.
• Matuszyk A., Nowak A.K., Analiza możliwości zastosowania metody DEA w modelach scoringowych, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2014, t. 186, nr 1, s. 113–126.
• Matuszyk A., Nowak A.K., Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności banków komercyjnych, „Bezpieczny Bank” 2012, nr 1 (46), s. 57–80.
• Mielnik M., Efektywność banków spółdzielczych w Polsce w latach 1997–2003, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006, s. 155 [maszynopis niepublikowany].
• Mielnik M., Szambelańczyk J., Ocena efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 1997–2003 (dla czterech celów działalności), „Bezpieczny Bank” 2006, nr 1 (30), s. 3–27.
• Pasiouras F., Estimating the technical and scale efficiency of Greek commercial banks: the impact of credit risk, off-balance sheet activities, and international operations, Working Papers Series 2006.17, University of Bath 2006.
• Pasiouras F., Sifodaskalakis E., Zopounidis C., Estimating and analysing the cost efficiency of Greek cooperative banks an application of two-stage data envelop-ment analysis, Working Paper Series 2007.12, University of Bath 2007.
• Perek A., Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności banków spółdzielczych w Polsce, „Ekonomia i Zarządzanie” 2014, t. 6, nr 3, s. 222–235.
• Smith P., Model misspecification in data envelopment analysis, „Annals of Operations Research” 1997, Vol. 73, s. 233–252.
• Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2006.
• Waliszewski K., Coraz trudniejsze doradztwo, „Bank” 2009, nr 3, s. 10–14.
• Waliszewski K., Nadzór i licencjonowanie doradców finansowych i pośredników kredytowych a stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 155, s. 197–215.
• Waliszewski K., Współpraca banków i doradców finansowych w Polsce – szanse i zagrożenia dla banków i sektora bankowego, „Bezpieczny Bank” 2010, nr 3 (42), s. 147–157.
• Woźniewska G., Competition in small banking sector: the case of polish co-operatives banks, „Transformations in Business & Economics” 2012, Vol. 11, No. 3, s. 109–123.
• Woźniewska G., Problemy konkurencyjności banku spółdzielczego, w: Szelągowska A. (red.), Współczesna bankowość spółdzielcza, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
• Woźniewska G., Składniki potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego – na podstawie wyników badania ankietowego, „Finanse” 2010, nr 1 (2), s. 113–135.
• Zhu J., Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking. Data Envelopment Analysis with Spreadsheets and DEA Excel Solver, Springer Science+Business Media. LLC, New York 2003.
• Związek Banków Polskich, Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2009, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2010.

Identifiers

ISSN

1506-7513