Koncepcja wymogu bufora testów warunków skrajnych

• Authors: Borsuk Marcin

Title variants

Concept of stress testing buffer requirement

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Po kryzysie finansowym adekwatność kapitałowa banków jest ustalana według standardów kapitałowych Bazylei III, a w wielu jurysdykcjach również przez nadzorcze testy warunków skrajnych. W przypadku większości dużych globalnych banków w USA i w Europie spełnienie wymogów w zakresie progów kapitałowych w cyklicznie przeprowadzanych nadzorczych testach warunków skrajnych stało się wiążącym ograniczeniem regulacyjnym. Efektywne wykorzystanie testów warunków skrajnych wymaga opracowania spójnych ram ostrożnościowych, uwzględniających ich wzajemną interakcję z istniejącymi instrumentami mikro i makroostrożnościowymi. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wymogu bufora testów warunków skrajnych, który uzupełniałby normy ostrożnościowe wynikające z Bazylei III.

EN

In the post-crisis era banks’ capital adequacy is established by the Basel III capital standards and, in many jurisdictions, also by supervisory stress tests. For most of the large global banks in the US and Europe, meeting the standard to pass their annual supervisory stress tests is the binding regulatory constraint. The ef????icient use of stress tests requires developing a coherent framework that takes into account how they interact with the existing micro and macroprudential instruments. This paper describes the ways in which supervisory stress tests can supplement the risk-based capital framework of Basel III and how this could be codified with a stress test buffer.

Keywords

PL

testy warunków skrajnych; wymogi kapitałowe; normy ostrożnościowe

EN

stress test; capital regulation; prudential regulations

• Publisher: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
• Journal: Bezpieczny Bank
• Year: 2018
• Volume: 70
• Issue: 1
• Pages: 69-94

Dates

published

2018-06-29

Contributors

author

Borsuk Marcin

• Narodowy Bank Polski

References

• Bańbuła P., Polityka makroostrożnościowa: przesłanki, cele, instrumenty i wyzwania, „Materiały i studia”, Nr 298, NBP, Warszawa 2013.
• BCBS, Strengthening the resilience of the banking sector, BIS, December 2009.
• BOE, Stress testing the UK banking system: key elements of the 2017 stress test, March 2017.
• Bologna P., Segura A., Integrating Stress Tests within the Basel III Capital Framework: A Macroprudentially Coherent Approach, „ Journal of Financial Regu-lation”, Volume 3, Issue 2, 1 September 2017.
• Bookstaber, R., Cetina J., Feldberg G., Flood M., Glasserman P., Stress Tests to Promote Financial Stability: Assessing Progress and Looking to the Future,
• „ Journal of Risk Management in Financial Institutions”, 7(1), 16-25, 2014.
• Borio C., Drehmann M., Tsatsaronis K., Stress-testing macro stress testing: Does it live up to expectations?, Journal of Financial Stability Volume 12, June 2014.
• Borsuk M., Klupa K., Testy warunków skrajnych jako metoda pomiaru ryzyka banków, „ Bezpieczny Bank”, Nr 3 (64)/2016.
• Borsuk M., Wpływ czynników makroekonomicznych na poziom kosztów ryzyka kredytowego banków, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Nr 153, 2017.
• Borsuk M., Wpływ czynników makroekonomicznych na poziom marży odset-kowej banków, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Nr 151, 2016.
• Cade E., Managing Banking Risks: Reducing Uncertainty to Improve Bank Performance, ISBN: 1-888998-63-6, 1999.
• Danielsson J., Shin H.S., Zigrand J.P., Endogenous and Systemic Risk, Quan-tifying Systemic Risk, 2012.
• Dees S., Henry J., Martin R., STAMP€: Stress-Test Analytics for Macropru-dential Purposes in the euro area, Frankfurt: ECB, 2017.
• Demekas D., Designing Effective Macroprudential Stress Tests: Progress So Far and the Way Forward, IMF Working Paper WP/15/146, 2015.
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyj-nymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, OJ L 176.338 (CRD IV).
• EBA, EBA Pillar 2 Roadmap, April 2017.
• EBA, 2016 EU-Wide Stress Test Results, July 2016.
• EBA, Guidelines on common procedures and methodologies for the supervi-sory review and evaluation process (SREP), December 2014.
• EBA, Methodological note EU‐wide Stress Test 2014, Version 2.0, 2013.
• ESRB, Final report on the use of structural macroprudential instruments in the EU, December 2017.
• Hardy D., Schmieder C., Rules of Thumb for Bank Solvency Stress Testing, IMF Working Paper, WP/13/232, November 2013.
• Jobst L., Ong C., Schmieder C., A Framework for Macroprudential Bank Solvency Stress Testing: Application to S-25 and Other G-20 Country FSAPs, IMF WP/13/68, March 2013.
• NBP, Raport o stabilności systemu finansowego, Czerwiec 2017.
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, OJ L 176.1 (CRR).
• Schmieder Ch., Puhr C., Hasan M., Next Generation Balance Sheet Stress Testing, IMF Working Paper (WP/11/83), April 2011.
• SRC, Macroprudential stress tests and polices: searching for robust and im-plementable frameworks, LSE, February 2018.
• Szpunar P., Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom fi-nansowym, „Materiały i studia”, Nr 278, NBP, Warszawa, 2012.

Identifiers

DOI

10.26354/bb.4.1.70.2018