PL EN


2013 | 2 | 4 | 115-124
Article title

Wpływ czasu wygaśnięcia na własność opcji kupna o uwarunkowanej premii

Authors
Content
Title variants
EN
The influence of the time to maturity on the properties for contingent premium call option
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z opcją kupna o uwarunkowanej premii: charakterystykę instrumentu, funkcję wypłaty, model wyceny oraz analizę wpływu czasu wygaśnięcia na własności opcji. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przeprowadzona jest na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN.
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
115-124
Physical description
Contributors
author
References
  • 1. Dziawgo E. (2010), Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  • 2. Dziawgo E. (2011), Zastosowanie opcji o uwarunkowanej premii w warun¬kach podwyższonego ryzyka, [w:] Zarządzanie wartością instytucji finan¬sowych, red. R. Płoska, M. Chmielewski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
  • 3. Gastineau G. (1994), An introduction to Special-Purpose Derivatives, „The Journal of Derivatives”, no. 1, s. 40-44.
  • 4. Garman M.B., Kohlhagen S.W. (1983), Foreign currency option values, „Journal of International Money and Finance”, no. 2, s. 231-237.
  • 5. Hull C.J. (2002), Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall International, London.
  • 6. Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • 7. Napiórkowski A. (2002), Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybra¬nych opcji egzotycznych, NBP, Warszawa.
  • 8. Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58316c05-d1cc-47b2-a2cf-eead8338c38b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.