Wpływ czasu wygaśnięcia na własność opcji kupna o uwarunkowanej premii

• Authors: Ewa Dziawgo

Title variants

EN

The influence of the time to maturity on the properties for contingent premium call option

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z opcją kupna o uwarunkowanej premii: charakterystykę instrumentu, funkcję wypłaty, model wyceny oraz analizę wpływu czasu wygaśnięcia na własności opcji. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przeprowadzona jest na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN.

Keywords

PL

opcja kupna; opcja o uwarunkowanej premii

• Publisher: Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański
• Journal: Zarządzanie i Finanse
• Year: 2013
• Volume: 2
• Issue: 4
• Pages: 115-124

Contributors

author

Ewa Dziawgo

References

• 1. Dziawgo E. (2010), Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
• 2. Dziawgo E. (2011), Zastosowanie opcji o uwarunkowanej premii w warun¬kach podwyższonego ryzyka, [w:] Zarządzanie wartością instytucji finan¬sowych, red. R. Płoska, M. Chmielewski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
• 3. Gastineau G. (1994), An introduction to Special-Purpose Derivatives, „The Journal of Derivatives”, no. 1, s. 40-44.
• 4. Garman M.B., Kohlhagen S.W. (1983), Foreign currency option values, „Journal of International Money and Finance”, no. 2, s. 231-237.
• 5. Hull C.J. (2002), Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall International, London.
• 6. Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• 7. Napiórkowski A. (2002), Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybra¬nych opcji egzotycznych, NBP, Warszawa.
• 8. Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa