Wycena europejskiej opcji kupna – model ciągły

• Authors: Kowgier Henryk

Title variants

EN

The European call option pricing – continuous model

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Celem tego artykułu jest ukazanie praktycznego wykorzystania metody martyngałowej dla procesów ciągłych do wyceny europejskiej opcji kupna wystawionej na akcję bez praw do dywidendy.

EN

In the article a method of using practically the martingale representation theorem for the European call option pricing has been presented.

Keywords

PL

miara martyngałowa; model ciągły; wycena europejskiej opcji kupna

EN

martingale measure; continuous model; European call option pricing

• Publisher: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
• Journal: Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
• Year: 2013
• Issue: 2(45)
• Pages: 17-26

Contributors

author

Kowgier Henryk

• Uniwersytet Szczeciński