Modelowanie struktury zależności w modelach aktuarialnych

• Authors: Stanisław Heilpern
• Languages of publication: PL EN

Abstracts

PL

Praca poświęcona jest modelowaniu struktury zależności. Przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące funkcji łączących (copula), podstawowego narzędzia wykorzystywanego do modelowania struktury zależności. Omówiono główne rodziny tych funkcji: archimedesowe i eliptyczne. W drugiej części pracy zaprezentowano przykłady modelowania zależności w wybranych zagadnieniach aktuarialnych: ubezpie-czeniach małżeńskich, procesach ryzyka oraz reasekuracji. W ubezpieczeniach małżeń-skich skupiono się na wyznaczaniu wartości aktuarialnej renty. Oprócz funkcji łączących, wykorzystane zostały łańcuchy Markowa. Natomiast w procesach ryzyka poruszono zagadnienia dotyczące teorii ruiny. Podczas omawiania reasekuracji wprowadzony został i wykorzystany zależny rozkład dwumianowy. W modelach tych rozszerzono klasyczne podejście zakładające niezależność występujących zmiennych i procesów losowych. Ponadto przedstawiono zagadnienie dotyczące symulacji wykorzystującej funkcje łączą-ce. Praca ma charakter przeglądowy.

Keywords

PL

funkcja łącząca; renta małżeńska; ruina; reasekuracja; symulacje

• Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Journal: Śląski Przegląd Statystyczny
• Year: 2017
• Issue: 15 (21)
• Pages: 115-146

Contributors

author

Stanisław Heilpern