PL EN


2018 | 531 | 82-94
Article title

Europejskie banki systemowo ważne i ryzyko systemowe wynikające z ich działalności

Authors
Content
Title variants
EN
European Global Systemically Important Banks and systemic risk resulting from their activity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie działalności europejskich globalnych banków systemowo ważnych według kryteriów ich identyfikacji oraz wskazanie skali ryzyka systemowego wynikającego z ich istnienia i funkcjonowania dla europejskiego systemu finansowego oraz krajów macierzystych. Analiza przeprowadzona w artykule umożliwia sformułowanie ogólnych wniosków i rekomendacji w kierunku ograniczania działalności i większej transparentności europejskich G-SIBs. Mimo zmniejszenia skali działalności największych europejskich banków, na który wpływ miały wprowadzone w UE regulacje dotyczące wyższych wymogów kapitałowych, procedury resolution oraz jednolitego mechanizmu nadzoru w ramach unii bankowej, to nadal generują one ogromne ryzyko dla europejskiego systemu finansowego oraz dla przeciętnego podatnika. Zdaniem autora istotne jest jeszcze zwiększenie ograniczeń i transparentności dotyczących działalności inwestycyjnej tego typu banków.
EN
The purpose of this article is to present and compare the activities of European Global Systemically Important Banks, and to indicate the scale of risk for the European financial system and home countries. The article tries to formulate general conclusion and recommendations to limit activity of G-SIBs and to increase their transparency. Despite the reduction in the scale of activity of the European G-SIBs, they still generate huge risks for the European financial system and the average taxpayer. It is important to increase the restriction of the investment activities of these banks.
References
  • EBA, European Banking Authority, Global Systemically Important Institutions, Other Systemically Important Institutions, Risk analysis and data, www.eba.europa.eu (5.05.2018).
  • FSB, 2017, 2017 list of global systemically important banks (G-SIBs), Financial Stability Board, 21 November 2017, http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P211117-1.pdf (23.04.2018).
  • Hansen L.P., 2013, Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk, University of Chicago i NBER, BFI Working Paper Series, 2012-012.
  • Hüser A., 2015, Too interconnected to fail: A survey of the interbank networks literature, SAFE Working Paper Series, no. 91, Frankfurt.
  • Jajuga K., Karaś M., Kuziak K., Szczepaniak W., 2017, Ryzyko systemu finansowego. Metody oceny i ich weryfikacja w wybranych krajach, Materiały i studia NBP, Warszawa.
  • Johnson S., Kwak J., 2011, 13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown, Bintage Books, New York.
  • Jurkowska-Zeidler A., 2008, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Karkowska R., 2015, Ryzyko systemowe. Charakter i źródła indywidualizacji w sektorze bankowym, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Koleśnik J., 2017, Globalne banki a ryzyko systemowe w Unii Europejskiej – narzędzia ograniczania, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H, vol. LI,6, Lublin.
  • Nocoń A., 2015, Wskaźniki ryzyka systemowego a bezpieczeństwo systemu finansowego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 238, Katowice, s. 91-103.
  • Rosati D.K., 2014, Regulacje makroostrożnościowe a stabilność sektora bankowego, Bank i Kredyt, nr 45(4).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010.
  • Weitzel J., 2014, Die ökonomische Bedeutung des Bankensektors unter Berücksichtigung der „Too-Big-to-Fail“-Doktrin, Cuvillier Verlag, Göttingen.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-610c695f-f61b-40ca-bd62-3e4420cb2a62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.