Alternatywne oceny ryzyka systematycznego w modelu CAMP

• Authors: Grażyna Trzpiot

Title variants

EN

Alternative Method of Systematic Risk Measurement in CAMP Model

• Languages of publication: PL EN

Abstracts

EN

In linear regression model, estimated by last square method, the coefficient of determination gives as an information about ratio of variance of dependence variable describe by chosen in linear relation independence variable. We give the new range of this concept by description the coefficient of determination for chosen robust regression models. We proposed the description of the problem in economic contests, instead that the problem of measurement of systematic risk is a very general issue.

Keywords

PL

Ocena ryzyka; Odporne metody statystyczne; Regresja liniowa

EN

Linear regression; Risk assessment; Robust statistical methods

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2013
• Volume: 162
• Pages: 9-20

Contributors

author

Grażyna Trzpiot

References

• Anderson-Sprecher R. (1994): Model Comparisons and R2. "Amer. Statist.", 48.
• Casella G., Berger R.L. (1990): Statistical Inference. Wadsworth, Belmont.
• Fox J. (1991): Regression Diagnostics. C. A. Sage, Newbury Park.
• Gouriéroux C., Laurent J.P., Scaillet O. (1999): Sensitivity Analysis of Values at Risk. Discussion paper, Universit´e Catholique de Louvain.
• Huber P. (1981): Robust Statistics. John Wiley, New York.
• Jorion P. (1997): Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk. Irwin, Chicago.
• Koenker R. (1982): Robust Methods in Econometrics. "Econometric Reviews", 1.
• Simonoff J.S. (1996): Smoothing Methods in Statistics. Springer, New York.
• Tasche D. (1999): Risk Contributions and Performance Measurement. Preprint, Technische Universität München, http://www.ma.tum.de/stat/.
• Trzpiot G. (2004): Kwantylowe miary ryzyka. "Prace Naukowe AE Wrocław", 1022.
• Trzpiot G. (2007): Regresja kwantylowa a estymacja VaR. "Prace Naukowe AE Wrocław", 1176.
• Trzpiot G. (2008): Implementacja metodologii regresji kwantylowej w estymacji VaR. "Studia i Prace" nr 9, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
• Trzpiot G. (2013a): Selected Robust Methods for CAMP Model Estimation. "Folia Oeconomica Stetinensia" 2013, Vol. 12, Iss. 2.
• Trzpiot G. (2013b): Wybrane statystyki odporne. W: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych. Red. J.L. Wywiał. Wydawnictwo UE, Katowice.
• Uryasev S. (2000): Introduction to the Theory of Probabilistic Functions and Percentiles (Value-at-risk). Research Report # 2000-7, University of Florida.

Identifiers

ISSN

2083-8611