PL EN


2016 | 3 | 1 | 157-167
Article title

Ekonomiczne skutki zmian kursów walut – analiza ryzyka kredytów walutowych

Content
Title variants
EN
Economic and social effects of currency rate changes – risk analysis of credits in foreign currency
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono ryzyko kredytów walutowych, które są obarczone podwójnym ryzykiem: zmiany stopy procentowej i zmiany kursu walutowego. Za pomocą wybranych metod analizy szeregów czasowych przeanalizowano zmienność kursów walut: USD/PLN, EUR/PLN oraz CHF/PLN. Biorąc pod uwagę historyczne oraz obecne trendy w szeregach czasowych oraz wartości miary zmienności, wyciągnięto wnioski z badań. Kursy walutowe zmieniają się dynamicznie w czasie, ich wartość jest zależna nie tylko od sytuacji na rynku kapitałowym, ale także od decyzji politycznych, decyzji banków centralnych, a także od polityki banków komercyjnych bezpośrednio udzielających kredytów. Sytuacja finansowa i społeczna wielu kredytobiorców walutowych jest obecnie bardzo trudna, ponadto trendy rynkowe oraz polityka banków nie zapowiada w najbliższej przyszłości poprawy tej sytuacji.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
157-167
Physical description
Contributors
author
  • r inż., Katedra Matematyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, ewa.pospiech@ue.katowice.pl
References
  • Daoudi K., Lévy-Véhel J., Meyer Y. (1998), Construction of continuous functions with prescribed local regularity, „Journal of Constructive Approximations”, Vol. 14, No. 3.
  • Kalinowski M. (2007), Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
  • Kaufman P. (2005), New Trading Systems And Methods, John Wiley & Sons, New York.
  • Mastalerz-Kodzis A. (2003), Modelowanie procesów na rynku kapitałowym za pomocą multifraktali, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
  • Misztal P. (2004), Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa.
  • Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
  • Peltier R. F., Lévy-Véhel J. (1995), Multifractional Brownian Motion: Definition and Preliminary Results, INRIA Recquencourt, Rapport de recherché, No. 2645.
  • Sobczyk K. (1996), Stochastyczne równania różniczkowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  • www.nbp.pl, dostęp dnia 9.07.2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ad3e823-cb51-4ba0-ac04-0752282930ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.