PL EN


2007 | 1(10) | 189-199
Article title

Neuronowe prognozowanie szeregów czasowych metodą przesuwanego okna danych

Authors
Content
Title variants
EN
Neural forecasting of time series by means of the moving data window technique
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano opartą na sieciach neuronowych metodę analizy i prognozowania szeregów czasowych, wykorzystującą technikę przesuwanego okna danych. Przedstawiono badania zastosowania tej metody dla szeregu czasowego cen detalicznych benzyny w USA. Dokonano oceny efektywności metody oraz porównano ją z wybranymi klasycznymi narzędziami analizy szeregów czasowych.
EN
The paper outlines a method of time series analysis and forecasting based on neural networks, which utilises a moving data window technique. The research on the application of the method for time series has been described with reference to retail prices of gas oline in the USA. The effectiveness of the method has been evaluated and compared with selected classical tools of time series analysis.
Year
Issue
Pages
189-199
Physical description
Dates
published
2007
Contributors
  • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie , 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
References
  • Azoff E.M. 1994. Neural network time series forecasting of financial markets. New York: Wiley.ISBN 0471943568.
  • Box G.E.P., Jenkins G.M. 1983. Analiza szeregów czasowych: prognozowanie i sterowanie. Warszawa: PWN. ISBN 83-01-00360-X.
  • Chow G.C. 1995. Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11641-2.
  • Haykin S. 1994. Neural networks. A comprehensive foundation. New York: Macmillan College Publishing Company. ISBN 0023527617.
  • Hertz J., Krogh A., Palmer R.G. 1993. Wstęp do teorii obliczeń neuronowych. Warszawa: WNT. ISBN 83-204-1680-9.
  • Lula P. 1999. Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-725-2030-5.
  • Morajda J. 2000. Neural Networks as Predictive Models in Financial Futures Trading. Proc. of the 5-th Conference "Neural Networks and Soft Computing", Zakopane.
  • Morajda J. 2003. Neural Networks and Their Economic Applications. W: "Artificial Intelligence and Security in Computing Systems" – Proc. of the 9th International Conference ACS’2002. Boston – Dordrecht – London: Kluwers Academic Publishers.
  • Morajda J. 2005. Sieci neuronowe i ich wykorzystanie w analizie danych ekonomicznych, na przykładzie prognozowania sprzedaży energii elektrycznej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Zeszyt 7. Prace z zakresu informatyki i zarządzania. Tarnów: MWSE.
  • Osowski S. 1996. Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. Warszawa: WNT. ISBN 83-204-2197-7.
  • Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L. 1997. Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12304-4.
  • Tadeusiewicz R. 1993. Sieci neuronowe . Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza RM. ISBN 83-85-76903-X.
  • Witkowska D. 2005. Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-64-7.
  • Zieliński J.S. (red.). 2000. Inteligentne systemy w zarządzaniu – teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12968-9
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b22b520-0b6c-4351-b9c2-ed83dfb5cdce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.