Prognozy instrumentów finansowych generowane współczynnikami falkowymi z rozszerzeniem

• Authors: Monika Hadaś-Dyduch

Title variants

EN

Forecast of financial instruments generated factors wavelets enlargements

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Celem badania jest ocena wpływu zaproponowanej metody rozszerzenia próbki na dokładność prognozy produktów finansowych. Badanie oparto na wybranych produktach finansowych, tj. na produktach strukturyzowanych. Szczegółowym celem badania jest prognoza produktów strukturyzowanych poprzez precyzyjną prognozę ich wskaźników. Badania oparto na aplikacji zaproponowanej metody rozszerzenia współczynników falkowych do predykcji wskaźnika produktów strukturyzowanych. Prognozę wskaźnika wykonano na podstawie modelu opartego na transformacie falkowej. Przed przystąpieniem do aplikacji rozszerzenia szeregu, wejściowy szereg danych podzielono na próbki o parzystej liczbie obserwacji celem wyznaczenia dokładniejszych prognoz. W artykule skoncentrowano się tylko na dodatkowym rozszerzeniu próbki przy wyznaczaniu współczynników, omijając proces predykcji. Nie opisano zatem szczegółowo modelu zastosowanego do predykcji, ponieważ nie jest celem artykułu ocena zdolności predykcyjnych modelu, a jedynie wpływ na końcowy wynik prognozy metody rozszerzenia szeregu przy wyznaczaniu współczynników

EN

The aim of the study is to examine the impact of the proposed extension method of sample prediction accuracy of financial products. The research was based on selected financial products, ie. In structured products. The specific objective of the study is to forecast financial products through accurate predictor of their indicators. The article was based on a study of the proposed method extension application of wavelet coefficients for the prediction rate structured products, index forecast is made on the basis of a model based on wavelet transform. Prior to the extension of a number of applications, the input data is divided into a series of samples with an even number of observations to define a more accurate forecasts. The article focuses only on the additional extension factors when determining sample skipping prediction process. It is therefore not described in detail in an article applied to the prediction model, because it is an objective article evaluate the ability of the predictive model and the only impact on the final outcome prediction method determining the extension number of the coefficients.

Keywords

PL

Falki; Instrument finansowy; Instrumenty strukturyzowane; Predykcja; Produkt inwestycyjny; Produkty strukturyzowane

EN

Financial instrument; Prediction; Structured investment product; Structured products; Wavelets

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2015
• Volume: 227
• Pages: 5-15

Contributors

author

Monika Hadaś-Dyduch

References

• Hadaś-Dyduch M. (2011), Prognozowanie szeregów czasowych w oparciu o współczynniki transformaty falkowej, optymalizowane przez sztuczną sieć neuronową [w:] A.S. Barczak, red., Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe w Finansach i Ubezpieczeniach 2009, Wydawnictwo UE, Katowice, s. 59-69.
• Dyduch M. (2013), Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane, „Studia Ekonomiczne”, nr 124, s. 143-164.
• Hadaś-Dyduch M. (2013a), Inwestycje alternatywne na polskim rynku kapitałowym [w:] Innowacje w finansach i ubezpieczeniach – metody matematyczne i informatyczne, „Studia Ekonomiczne”, nr 146, Wydawnictwo UE, Katowice 2013, s. 29-37.
• Hadaś-Dyduch M. (2013b), Szacowanie efektywności wybranej strategii inwestowaniaw produkty strukturyzowane na polskim rynku kapitałowym, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 63, Uniwersytet Szczeciński, s. 169-180.
• Hadaś-Dyduch M. (2014a), Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych, Wydawnictwo UE, Katowice.
• Hadaś-Dyduch M. (2014b), Non-classical Algorithm for Time Series Prediction of the Range of Economic Phenomena with Regard to the Interaction of Financial Market Indicators, “Chinese Business Review” 13(4), s. 221-231.
• Hadaś-Dyduch M., (2014c), The Market for Structured Products in the Context of Inflation [in:] M. Papież, S. Śmiech, eds., Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings.html [dostęp: 01.12.2014].
• Art. 3 ust. 1 pkt 23 Ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591).
• Dyrektywa nr 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 145 z 30.04.2004).
• Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538.
• [www 1] http://www.najlepszelokaty.pl/lokata-strukturyzowana/ [dostęp: 1.12.2014].

Identifiers

ISSN

2083-8611