Współczynnik Theta opcji barierowych

• Authors: Ewa Dziawgo

Title variants

EN

Theta Coefficient of the Barrier Options

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Poniższe opracowanie zawiera propozycję dynamicznego modelu nadwyżki finansowej firmy deweloperskiej. W rozważaniach uwzględniono strukturę zarówno uruchomienia, jak i spłaty kredytu, losowy charakter procesu sprzedaży nieruchomości (moment sprzedaży oraz cena sprzedaży - złożony proces Poissona), a także przewidywalne oraz nieprzewidywalne koszty działalności. Zaprezentowano wyniki symulacyjne dla założonych a priori wartości parametrów.

EN

The article presents the issues connected with barrier options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the value of theta coefficient. The empirical data included in the article are concerned with the simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN.

Keywords

PL

Opcja kupna,; Opcja sprzedaży

EN

Call options,; Put option

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2014
• Volume: 207
• Pages: 26-40

Contributors

author

Ewa Dziawgo

References

• Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
• Dziawgo E. (2008), Opcje barierowe zarządzaniu ryzykiem [w:] Buczek S., Fierla A. (red.), Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
• Dziawgo E. (2013), Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych, CeDeWu, Warszawa.
• Hull C.J. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International Inc.
• Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Napiórkowski A. (2002), Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
• Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
• Wilmott P. (2000), Derivatives. The Theory and Practice of Financial Engineering, John Wiley & Sons, Chichester.

Identifiers

ISSN

2083-8611