PL
Korygowanie poziomu opłat wnoszonych przez banki uczestniczące w systemie gwarantowania depozytów odpowiednio do poziomu reprezentowanego ryzyka traktowane jest w teorii finansów jako sposób na przezwyciężenie wzrostu ryzyka nadużycia (moral hazard). Różnicowanie składek depozytowych sugerują również propozycje reform regulacyjnych przedstawiane przez szereg instytucji, w tym Unię Europejską. Problemem pozostaje katalog rodzajów ryzyka banku, które powinny zostać uwzględnione w procesie korygowania składki depozytowej, oraz wybór metody ilościowej pozwalającej na skon-struowanie wiarygodnego modelu. Przesłanki teoretyczne wskazują na ko-nieczność uwzględnienia obok indywidualnego ryzyka banku również ryzyka systemowego, które powoduje swoją obecnością w sektorze. Poprawny pomiar ryzyka systemowego powinien uwzględnić dynamikę powiązań systemowych oraz poprawnie przypisać udział ryzyka przypadającego na poszczególne podmioty. Analiza ryzyka systemowego w Unii Europejskiej wskazuje, iż za jego wzrost w największym stopniu odpowiedzialne są największe systemy bankowe m.in. niemiecki, francuski i brytyjski.