Skorygowana o ryzyko opłata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku

• Authors: Marcin Gospodarowicz

Title variants

EN

Risk adjusted deposit insurance premium and systemic risk

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Korygowanie poziomu opłat wnoszonych przez banki uczestniczące w systemie gwarantowania depozytów odpowiednio do poziomu reprezentowanego ryzyka traktowane jest w teorii finansów jako sposób na przezwyciężenie wzrostu ryzyka nadużycia (moral hazard). Różnicowanie składek depozytowych sugerują również propozycje reform regulacyjnych przedstawiane przez szereg instytucji, w tym Unię Europejską. Problemem pozostaje katalog rodzajów ryzyka banku, które powinny zostać uwzględnione w procesie korygowania składki depozytowej, oraz wybór metody ilościowej pozwalającej na skon-struowanie wiarygodnego modelu. Przesłanki teoretyczne wskazują na ko-nieczność uwzględnienia obok indywidualnego ryzyka banku również ryzyka systemowego, które powoduje swoją obecnością w sektorze. Poprawny pomiar ryzyka systemowego powinien uwzględnić dynamikę powiązań systemowych oraz poprawnie przypisać udział ryzyka przypadającego na poszczególne podmioty. Analiza ryzyka systemowego w Unii Europejskiej wskazuje, iż za jego wzrost w największym stopniu odpowiedzialne są największe systemy bankowe m.in. niemiecki, francuski i brytyjski.

Keywords

PL

gwarantowanie depozytów; składki skorygowane o ryzyko; ryzyko systemowe

• Publisher: Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański
• Journal: Zarządzanie i Finanse
• Year: 2013
• Volume: 2
• Issue: 1
• Pages: 160-171

Contributors

author

Marcin Gospodarowicz

• Dr, Katedra Bankowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

References

• 1. Acharya V. V., Santos J. A. C., Yorulmazer T. (2010), Systemic Risk and Deposit Insurance Premiums; „Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review”, august
• 2. Bernet B., Walter S. (2009), Design, structure and implementation of a modern deposit insurance scheme, „SUERF Studies”, nr 5, Vienna
• 3. Bisias D., Flood M., Lo A. W., Valavanis S. (2012), A Survey of Systemic Risk Analytics, „Working Paper Office of Financial Research U.S. Department of The Treasury”, nr 1
• 4. Freixas X. Rochet J-C. (2007), Mikroekonomia bankowa, Cedewu Wy-dawnictwa fachowe, Warszawa
• 5. Galac T. (2005) Does Croatia Need Risk-Based Deposit Insurance Premia? „Croatian National Bank Surveys”, S-10, february
• 6. Gospodarowicz M. (2008), Skorygowana o ryzyko składka na ubezpieczenie depozytów – przegląd modeli teoretycznych, „Bezpieczny Bank”, nr 2/37
• 7. Gospodarowicz M. (2011), Skorygowana o ryzyko opłata za gwaran-cje depozytowe - perspektywa Unii Europejskiej, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość, Gospodarowicz A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
• 8. Laeven L. (2002), Pricing of deposit insurance, „World Bank Policy Research Paper”, nr 2871
• 9. Liu, M., Staum, J., (2010), Systemic risk components and deposit insurance premia. „Working paper Federal Deposit Insurance Corporation Center for Financial Research”, nr 03
• 10. Niedziółka P. (2011), Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
• 11. Pawlikowski A. (2004), Zróżnicowanie systemów gwarantowania depozytów. Analiza różnych wariantów rozwiązań, „Bank i Kredyt”, październik nr 10.
• 12. Prescott E. S. (2002), Can Risk-Based Deposit Insurance Premiums Control Moral Hazard?, „Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly”, Vol. 88/2, spring
• 13. Solarz J.K. (2008), Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
• 14. VanHoose D. (2011), Systemic Risks and Macroprudential Bank Regulation: A Critical Appraisal, „Networks Financial Institute at Indiana State University Policy Brief”, Nr 04, april