Zjawiska szokowe w rozwoju gospodarczym wybranych krajów Unii Europejskiej

• Authors: Anna Janiga-Ćmiel

Title variants

EN

Detecting Shocks in the Economic Development Dynamics of Selected Countries

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie analizy wzajemnych oddziaływań rozwoju gospodarczego wybranych państw Unii Europejskiej. Analiza wykonana zostanie na podstawie wielorównaniowego modelu rozwoju gospodarczego Polski oraz Niemiec. Przedstawioną analizę korelacji wykorzystano w celu zbadania istotności występowania efektu zarażania w dynamice równolegle realizowanych szeregów czasowych rozwoju gospodarczego.

EN

The study examines the development of Polish economy as well as the economies of selected countries in the period from 2003 to 2013. Models based on the GDP growth in particular countries were built. A comparative analysis of the development of economies in the countries concerned (the United Kingdom, Belgium, France, Poland, the Netherlands, Germany) is presented. A multivariate GARCH model was built. The theory of the construction of a multivariate GARCH model and its estimation method are discussed. The occurrence of a contagion effect can be analysed by means of various methods, both mathematical and econometric. Analysis can also be carried out taking into account the multivariate GARCH models.

Keywords

PL

Model GARCH; Rozwój gospodarczy państwa; Terapia szokowa gospodarki; Transmisja zjawisk szokowych

EN

Economic development of the country; Economic shock therapy; GARCH model; Transmission of shocks

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2014
• Volume: 206
• Pages: 34-45

Contributors

author

Anna Janiga-Ćmiel

References

• Cydejko G. (2009a), 20 pytań do... Justina Yifu Lina, "Forbes", nr 7.
• Cydejko G. (2009b), 20 pytań do... Paula De Grauwe, "Forbes", nr 1.
• Czech-Rogosz J. (2009), Koniunktura gospodarcza po składzie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
• Fiszeder P. (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
• Fiszeder P., Razik W. (2003), Analiza efektu zarażania na przykładzie zależności pomiędzy indeksem WIG a indeksami wybranych rynków akcji na świecie, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXIII, Toruń.
• Forbes K., Rigobon R. (2002), No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Co-movements, "Journal of Finance", No. 57.
• Franco Ch., Zakoian J.M. (2009), GARCH models. Structure, statistical inference and financial applications, NY.
• Hellwig Z. (1997), Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
• Huerta de Soto J. (2009), Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
• Janiga-Ćmiel A., Mika J., Pośpiech E., Przybycin Z., Trzęsiok J., Trzęsiok M. (2010), Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
• Vrontos I.D., Dellaportas P., Politis D.N. (2003), A full-factor Multivariate GARCH model, "Econometrics Journal".
• Yamarone R. (2006), Wskaźniki ekonomiczne: przewodnik dla inwestora, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
• [www 1] http://www.worldbank.org.

Identifiers

ISSN

2083-8611