PL EN


2012 | 13 | 3 | 202-212
Article title

O metodzie prognozowania brakujących danych w dziennych szeregach czasowych z lukami systematycznymi

Content
Title variants
EN
About method of forecasting the missing data in daily time series with systematic GAPS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono metodę modelowania a następnie prognozowania w sytuacji, gdy w szeregu czasowym dla danych dziennych występują luki systematyczne. Podstawą budowy prognoz były regularne hierarchiczne modele szeregu czasowego opisujące wahania o rocznym. Wahania o cyklu tygodniowym były opisywane za pomocą zmiennej grupującej, w skład której wchodziły dni podobne oraz tego rodzaju zmiennych dla pozostałych dni. W modelach wystąpiły także zmienne o charakterze migawkowym oznaczające występowanie świąt oraz dni około świątecznych. Rozważania o charakterze teoretyczne zostały zilustrowane przykładem empirycznym dla założonego wariantu luk w danych. Przeprowadzona została analiza dokładności błędów prognoz intern ekstrapolacyjnych ogółem oraz w dezagregacji na dni tygodnia, miesiące i święta oraz dni około świąteczne.
EN
This paper presents a method for modeling and then forecasting in situation, when in time series for daily data contain systematic gaps. Base of construction were regular hierarchical time series models describing annual fluctuations. Weekly fluctuations were described as a grouping variable, which contains similar days and this type variables for other days. In models were used also dummy variables describing holidays and days pre- and post- holidays. Theoretical considerations were illustrated by empirical example for selected variant of gaps. Based on the same estimated equations, inter- and extrapolation predictions ware built. For both types of prediction – in general and in disaggregation to weekdays and months and holidays and days pre- and post holidays.
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
202-212
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
author
  • Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
  • Hozer J.,Zawadzki J. (1990) Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN,Warszawa.
  • Kufel T. (2010) Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwośći prognozowania,Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  • Szmuksta – Zawadzka M., Zawadzki J. (2002) Hierarchiczne modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi. Budowa. Estymacja. Prognozowanie., [w:] Przestrzennoczasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Wyd. AE, Kraków, str. 193-204.
  • Szmuksta-Zawadzka, M., Zawadzki, J. (2011) The ex post analysis of the forecast accuracy of liquid fuel daily sales, Research Papers of Wrocław University of Economics, Econometrics nr 32, s. 194-204.
  • Zawadzki J. (red) (2003) Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregów czasowych w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi, Akademia Rolnicza, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bf5ee83-f250-4dbb-9c90-7c4deeb9f498
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.