PL EN


2016 | 2/2016 (22), cz.2 | 108-118
Article title

Modelowanie indeksu cen nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Content
Title variants
EN
Modelling for the Index of Residential Property Prices in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem autora artykułu jest próba opisania zależności pomiędzy poziomem cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych, a zdolnością kredytową gospodarstw domowych w Polsce. Wstępnie rozpatrywana relacja przetestowana została w oparciu o procedurę Engle-Grangera, a następnie potwierdzona przez model VAR i procedurę Johansena. Część empiryczna opracowania pozwala scharakteryzować bliżej rodzaj związku długookresowego wraz z uwzględnieniem opóźnień właściwych dla analizowanego fragmentu rynku obrotu nieruchomościami. Badane zmienne należy uznać za kluczowe dla funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce. W analizie wykorzystano dane od połowy roku 2010 do 2014.
EN
The main purpose of this article is to describe a dependence between prices of flats and index of creditworthiness in Poland. In the empirical part of this paper, the author tests mentioned relations according to Engle-Granger’s procedure. Moreover, the long time relation was verified by Johansen’s procedure and a VAR model. This case leads to the examination and estimation cointegration with testing lags between very important variables on the real estate market in Poland. The database used in the research contains monthly observations from the middle of 2010 to the begining of 2014.
Year
Pages
108-118
Physical description
Dates
published
2016-12-12
Contributors
  • Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Rzbyrowski@wz.uw.edu.pl
References
  • Borkowski, B., Dudek, H. i Szczesny, W. (2007). Ekonometria, wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Charemza, W. i Deadman, D. (1997). Nowa ekonometria. Warszawa: PWE.
  • Enders, W. (2003). Applied Econometric Time Series. New York: John Wiley & Sons.
  • Gajda, J. (2004). Ekonometria. Warszawa: C.H. Beck.
  • Kusideł, E. (2000). Modele wektorowo-autoregresyjne VAR metodologia i zastosowania. Łódź: Absolwent.
  • Maddala, G.S. (2006). Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Majsterek, M. (2014). Modelowanie systemów skointegrowanych. Aspekty teoretyczne. Bank i Kredyt, 45(5).
  • Syczewska, E. (1999). Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  • Welfe, A. (2009). Ekonometria. Warszawa: PWE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7dd82a69-b2c1-4cb4-a796-5e67c2e6e717
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.