Modelowanie indeksu cen nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

• Authors: Zbyrowski Rafał

Title variants

EN

Modelling for the Index of Residential Property Prices in Poland

• Languages of publication: PL EN

Abstracts

PL

Celem autora artykułu jest próba opisania zależności pomiędzy poziomem cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych, a zdolnością kredytową gospodarstw domowych w Polsce. Wstępnie rozpatrywana relacja przetestowana została w oparciu o procedurę Engle-Grangera, a następnie potwierdzona przez model VAR i procedurę Johansena. Część empiryczna opracowania pozwala scharakteryzować bliżej rodzaj związku długookresowego wraz z uwzględnieniem opóźnień właściwych dla analizowanego fragmentu rynku obrotu nieruchomościami. Badane zmienne należy uznać za kluczowe dla funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce. W analizie wykorzystano dane od połowy roku 2010 do 2014.

EN

The main purpose of this article is to describe a dependence between prices of flats and index of creditworthiness in Poland. In the empirical part of this paper, the author tests mentioned relations according to Engle-Granger’s procedure. Moreover, the long time relation was verified by Johansen’s procedure and a VAR model. This case leads to the examination and estimation cointegration with testing lags between very important variables on the real estate market in Poland. The database used in the research contains monthly observations from the middle of 2010 to the begining of 2014.

Keywords

PL

modelowanie wielorównaniowe; VAR; rynek nieruchomości; nieruchomości mieszkaniowe

EN

econometric modeling; VAR; real estate; residential real estate

• Publisher: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
• Journal: Studia i Materiały
• Year: 2016
• Issue: 2/2016 (22), cz.2
• Pages: 108-118

Dates

published

2016-12-12

Contributors

author

Zbyrowski Rafał

• Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

References

• Borkowski, B., Dudek, H. i Szczesny, W. (2007). Ekonometria, wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Charemza, W. i Deadman, D. (1997). Nowa ekonometria. Warszawa: PWE.
• Enders, W. (2003). Applied Econometric Time Series. New York: John Wiley & Sons.
• Gajda, J. (2004). Ekonometria. Warszawa: C.H. Beck.
• Kusideł, E. (2000). Modele wektorowo-autoregresyjne VAR metodologia i zastosowania. Łódź: Absolwent.
• Maddala, G.S. (2006). Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Majsterek, M. (2014). Modelowanie systemów skointegrowanych. Aspekty teoretyczne. Bank i Kredyt, 45(5).
• Syczewska, E. (1999). Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
• Welfe, A. (2009). Ekonometria. Warszawa: PWE.

Identifiers

ISSN

1733-9758

DOI

10.7172/1733-9758.2016.22.8