Wpływ rekomendacji nadzorczych na kształtowanie się rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce

• Authors: Mariola Willmann
• Languages of publication: PL

Abstracts

EN

The correct risk identification, its measurement and setting its acceptable level are the basis for credit risk management in every bank, as well as the whole banking system. The last subprime crisis in the USA clearly showed that irresponsible behaviour of market participants may destabilise the financial system, causing serious consequences, both social and economic, not only for the banking system of a particular country, but also for the global financial system. The new areas of risk which are emerging nowadays force local as well as international regulators and supervisors to take serious actions in order to limit this risk and prevent any future crisis. In the following dissertation actions taken by the Polish banking supervisor, concerning mortgage loans, have been analyzed in order to establish the impact they have had on the development of the mortgage market, as well as quality and safety of its credit portfolio for the Polish banking system. The considerations were mostly based on the analysis of supervisory recommendations published by Polish Financial Supervision Authority. They describe good practices in the field of retail credit risk management (Recommendation T) as well as residential mortgage loans and loans secured by mortgage (Recommendation S). The content also includes references to EU regulations.

Keywords

EN

property mortgage loans; credit risk; Polish Financial Supervision Authority recommendations

• Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Journal: Nauki o Finansach
• Year: 2013
• Issue: 1 (14)
• Pages: 204-255

Contributors

author

Mariola Willmann

• Uniwersytet Opolski

References

• Badania popytu i preferencji nabywców. Polski rynek mieszkaniowy. Potrzeby i preferencje nabywców rynku mieszkaniowego, MillwarBrown SMG/KRC edycja 2011, Nowy Adres SA, Warszawa 2011.
• Biała Księga dotycząca integracji rynków kredytu hipotecznego w UE, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela grudzień 2007.
• Bookstaber R.M., Jak stworzyliśmy demona. Rynki, fundusze hedgingowe i ryzyko innowacji finansowych, Kurhaus Publishing, Warszawa 2012.
• Core Principles for Effective Banking Supervision, Basel Committee on Banking Supervision, October 2006.
• Dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego.
• Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe.
• Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitału firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.
• Dyrektywa 2010/78/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych).
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, 2011/0062 (COD), Bruksela marzec 2011.
• Furga J., Wydra M., Rekomendacje dotyczące niezbędnych działań dla poprawy sytuacji w obszarze budownictwa mieszkaniowego, edycja 3, ZBP Komitet ds. Finansowania Nieruchomości, styczeń 2010.
• History of the Basel Committee and its membership, Basel Committee on Banking Supervision, marzec 2001.
• HYPOSTAT 2010: A review of Europe’s Mortgage and Housing Markets, European Mortgage Federation, listopad 2011.
• Informacja UKNF dotycząca ryzyk związanych z kredytami walutowymi zaciąganymi przez gospodarstwa domowe, KNF, lipiec 2010.
• Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, BFG/PWE, Warszawa 2002.
• Kanigowski K., Banki hipoteczne a rynek nieruchomości, TWIGGER, Warszawa 2001.
• Koterwas M., Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego i jego wpływ na kształt nadzoru bankowego na świecie, „Bank i Kredyt” październik 2003.
• Kwaśniak W., Poprawa bezpieczeństwa rynku kredytów mieszkaniowych w aspekcie polityki nadzorczej, materiały konferencyjne, VIII Międzynarodowy Kongres Finansowania Nieruchomości w Krajach Europy Środkowowschodniej, Warszawa 24-25 listopada 2011.
• Mity związane z Rekomendacją T, pismo KNF z dnia 4 marca 2010 r.
• Pietrasik A., Historia i współczesność długoterminowego kredytu hipotecznego w Polsce, TWIGGER, Warszawa 2001.
• Raport Amron-Sarfin. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, ZBP, Raport nr 12, sierpień 2012.
• Raport o sytuacji banków w 2011 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012.
• Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2006.
• Rekomendacja S (II) dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, styczeń 2011.
• Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego, luty 2010.
• Report, The high-level group on Financial Supervision in the EU chaired by Jacques de Larosiere, Bruksela 2009.
• Riddiough T.J., The first sub-prime mortgage crisis and its aftermath, Property markets and financial stability, “BIS Papers” 2012, no. 64.
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.
• w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowymi ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.
• w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE.
• Topiński A., Kredyty mieszkaniowe w bazach Biura Informacji Kredytowej. Sprzedaż kredytów, jakość portfeli, materiały konferencyjne, VIII Międzynarodowy Kongres Finansowania Nieruchomości w Krajach Europy Środkowej, Warszawa 24-25 listopada 2011.
• Wasilewski J., Determinanty kryzysów bankowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
• Willmann M., Czynniki ryzyka w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego osób fizycznych przez sektor detalicznych banków komercyjnych w Polsce, rozprawa doktorska, Wydawnictwo Uniwersytetu we Wrocławiu, Wrocław 2006.