Symulacyjne badanie wpływu liczby i rozmieszczenia luk na dokładność prognoz w szeregu czasowym dla danych dziennych

• Authors: Maciej Oesterreich

Title variants

EN

The simulation analysis of impact of number and distribution of gaps on accuracy of forecasts in daily time series

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W pracy przedstawione zostaną wyniki symulacyjnej analizy wpływu występowania luk na dokładność prognoz inter- i ekstrapolacyjnych dla szeregów charakteryzujących się wysoką częstotliwością obserwowania oraz złożoną sezonowością. Do budowy prognoz wykorzystano klasyczne modele szeregu czasowego, w którym wahania sezonowe o cyklu zarówno tygodniowym, jak i rocznym były opisane za pomocą zmiennych zero-jedynkowych. Zmienną, którą poddano analizie, była dzienna sprzedaż w litrach paliw płynnych na stacji paliw X w latach 2012-2014, przy czym lata 2012-2013 stanowiły przedział czasowy próby, a rok 2014 był okresem empirycznej weryfikacji prognoz. Rozpatrywanych było sześć wariantów luk różniących się odsetkami, z których każdy zawierał po dziesięć tysięcy wariantów luk. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 12.

Keywords

PL

zmienne o wysokiej częstotliwości obserwowania; złożone wahania sezonowe; luki; prognozowanie; modele szeregu czasowego

• Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Journal: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
• Year: 2017
• Issue: 1 (55)
• Pages: 57-68

Contributors

author

Maciej Oesterreich

• Zachodniopomosrki Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Identifiers

DOI

10.15611/ekt.2017.1.05