MODELE ADAPTACYJNE W PROGNOZOWANIU NA PODSTAWIE SZEREGÓW CZASOWYCH O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI Z LUKAMI SYSTEMATYCZNYMI

• Authors: Zawadzki Jan

Title variants

EN

ADAPTIVE MODELS IN FORECASTING OF HIGH-FREQUENCY TIMES SERIES WITH SYSTEMATIC GAPS

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W pracy przedstawione zostaną wyniki zastosowania modeli Browna, Holta i Holta-Wintersa w prognozowaniu zmiennej o bardzo wysokiej częstotliwości obserwowania w warunkach braku pełnej informacji na podstawie danych oczyszczonych z dwóch lub trzech rodzajów sezonowości. Rozpatrywany były dwa warianty luk systematycznych.

EN

In the paper will be presented results of the application of Brown, Holt and Holt-Winters models in the forecasting of a very high frequency variable in condition of lack of full information, based on seasonal adjusted time series, from which two or three types of seasonal fluctuations were removed. Two variants of systematic gaps were considered.

Keywords

PL

prognozowanie; dane o wysokiej częstotliwości; złożona sezonowość; wyrównywanie wykładnicze; luki systematyczne

EN

forecasting; high frequency data; complex seasonality; exponential smoothing; systematic gaps

• Publisher: Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• Journal: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
• Year: 2017
• Volume: 18
• Issue: 2
• Pages: 374-389

Contributors

author

Zawadzki Jan

• Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

References

• Dittmann P. (2009) Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Wolters Kluwer Polska, Kraków.
• Pawłowski Z. (1973) Prognozowanie ekonometryczne. PWN, Warszawa.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2015) Wykorzystanie danych oczyszczonych o wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmiennych ze złożoną sezonowością. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVI/4, 147-159.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2016) Prognozowanie na podstawie oczyszczonych z sezonowości szeregach o wysokiej częstotliwości dla luk niesystematycznych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVII/1, 121–136.
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003) Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. PWN, Warszawa.