Konstrukcja optymalnych portfeli z zastosowaniem metod analizy fundamentalnej - ujęcie dynamiczne

• Authors: Adrianna Mastalerz-Kodzis

Title variants

EN

Application of Fundamental Analysis for Construction an Optimal Portfolio - Dynamic Approach

• Languages of publication: PL

Abstracts

EN

The main purpose of this article is to construct an optimal, fundamental portfolio using multivariate compare analysis methods with dynamical parameters. The article consist of two parts. The first part is methodological, and the second is empirical one.

Keywords

PL

Analiza fundamentalna; Inwestycje; Portfel akcji

EN

Equity portfolios; Fundamental analysis; Investment

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2013
• Volume: 163
• Pages: 73-83

Contributors

author

Adrianna Mastalerz-Kodzis

References

• Domański J.: Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
• Jaworski J.: Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw. CeDeWu, Warszawa 2010.
• Łuniewska M., Tarczyński W.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. PWN, Warszawa 2006.
• Mastalerz-Kodzis A.: Modelowanie procesów na rynku kapitałowym za pomocą multifraktali. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
• Peters E.E.: Fractal Market Analysis. Applying Chaos Theory to Investment and Economy. John Wiley & Sons, New York 1994.
• Statystyczne metody analizy danych. Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław 1999.
• Tarczyński W.: Dynamiczne ujęcie taksonomicznej miary atrakcyjności inwestowania na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metody Ilościowe w Ekonomii. Cz. I. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, nr 394.

Identifiers

ISSN

2083-8611