Badanie wpływu redukcji poziomu szumu losowego na identyfikację chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych

• Authors: Katarzyna Zeug-Żebro

Title variants

EN

The Study of the Effect of Random Noise Reduction on the Identification of Chaotic Dynamics in the Economic Time Series

• Languages of publication: PL

Abstracts

EN

The aim of the papers is to study the effect of noise reduction, carried out using the nearest neighbor method, on the identification of chaotic dynamics in the selected time series. The tools used to distinguish chaotic time series from random ones will be the BDS statistic and the correlation dimension The test will be conducted based on the economic time series which consist of closing share prices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange and the daily exchange rates.

Keywords

PL

Chaos deterministyczny; Statystyka ekonomiczna; Szeregi czasowe

EN

Deterministic chaos; Economic statistics; Time-series

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2013
• Volume: 159
• Pages: 124-135

Contributors

author

Katarzyna Zeug-Żebro

References

• Brock W.A., Dechert W.D., Scheinkman J.A. (1987): A Test for Independence Based on Correlation Dimension. SSRI Working Paper, No. 8702, Department of Economics, University of Winsconsin, Madison, WI.
• Brock W.A., Sayers C. (1988): Is the Business Cycle Characterized by Deterministic Chaos? "Journal Of Monetary Economics", Vol. 22, s. 71-90.
• Brock W.A., Hsieh D.A., LeBaron B. (1991): Nonlinear Dynamics, Chaos, and Instability: Statistical Theory and Economic Evidence. MIT Press, Cambridge, MA.
• Grassberger P., Procaccia I. (1983a): Characterization of Strange Attractors. "Phys. Rev. Lett.", 50, s. 346-349.
• Grassberger P., Procaccia I. (1983b): Measuring the Strangeness of Strange Attractors. "Physica D 9", s. 189-208.
• Kantz H., Schreiber T. (1977): Nonlinear Time Series Analysis. Cambridge University Press, Cambridge.
• Osińska M. (2006): Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa.
• Orzeszko W. (2005): Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
• Takens F. (1981): Detecting Strange Attractors in Turbulence. In: Lecture Notes in Mathematics. Ed. D.A. Rand and L.S. Young. Springer, Berlin, s. 366-381.
• Zawadzki H. (1996): Chaotyczne systemy dynamiczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
• Zeug-Żebro K. (2008): Uwagi o statystyce BDS i wykładniku Hursta w odniesieniu do danych giełdowych. Studia Ekonomiczne, nr 50, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 169-177.

Identifiers

ISSN

2083-8611