Wpływ stopnia zależności pomiędzy wysokością wypłat na prawdopodobieństwo ruiny w dwuklasowym modelu ryzyka

• Authors: Aleksandra Iwanicka

Title variants

EN

The Impact of Dependence of Claims Sizes on Ruin Probability in Two Classes Risk Model

• Languages of publication: PL

Abstracts

EN

These paper considers a risk model for two dependant classes of insurance business. The dependence between these classes is caused by appearing of some claims at the same time in both classes and additionally the sizes of these claims are dependant. The structure of the dependence between these claims sizes is described by copulas. The main aim of the paper is to investigate the impact of the level of dependence between these claims sizes on the finite-time ruin probability in considered risk model. short numerical analysis.

Keywords

PL

Agregacja modeli; Analiza ryzyka; Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe; Ryzyko w ubezpieczeniach

EN

Aggregation models; Insurance companies; Insurance risk; Risk analysis

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2013
• Volume: 154
• Pages: 22-31

Contributors

author

Aleksandra Iwanicka

References

• Ambagaspitiya R.S., On the distribution of a sum of correlated aggregate claims, "Insurance: Mathematics and Economics" 1998, No. 23.
• Asmussen S., Ruin Probabilities, "Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability" 2000.
• Heilpern S., Funkcje łączące, AE, Wrocław 2007.
• Iwanicka A., Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w nieskończonym horyzoncie czasowym w wieloklasowym modelu ryzyka, Zeszyt Naukowy "Ekonometria" XXIII, AE, Wrocław 2009.
• Iwanicka A., Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w skończonym horyzoncie czasowym w wieloklasowym modelu ryzyka, Zeszyt Naukowy "Ekonometria" XXVI, AE, Wrocław 2009.
• Iwanicka A., Oddziaływanie zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w dwuwymiarowym modelu ryzyka, Zeszyt Naukowy "Statystyka aktuarialna - teoria i praktyka", UE, Wrocław.
• Li S., Garrido J., Ruin probabilities for two classes of risk processes, "Astin Bulletin" 2005, No. 35.
• Yuen K.C., Guo J., Wu X., On the first time of ruin in the bivariate compound Poissona model, "Insurance: Mathematics and Economics" 2006, No. 38.

Identifiers

ISSN

2083-8611